PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с FSKAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.98%/yr vs 14.91%/yr for FSKAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 9.19%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.98% против 14.91% соответственно.

VTTVX

1 день
1.40%
1 месяц
0.05%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.21%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.66%
10 лет*
7.98%

FSKAX

1 день
1.89%
1 месяц
-0.76%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.26%
1 год
25.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		5.56%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		9.19%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between VTTVX and FSKAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.94

The correlation between VTTVX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

VTTVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTVXFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.93

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.63

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.77

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

12.40

-1.02

VTTVX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и FSKAX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-35.01%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.92%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-19.43%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-25.39%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-35.01%

+12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.58%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.01%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.99%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и FSKAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.03%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.64%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

9.99%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

12.79%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

17.49%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

18.49%

-8.53%

Сравнение комиссий VTTVX и FSKAX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и FSKAX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности FSKAX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.96%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.00%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTTVX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSKAX has higher volatility (4.64%) compared to VTTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs FSKAX's -35.01%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор