Сравнение FSKAX с VFORX
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSKAX returned 14.91%/yr vs 10.63%/yr for VFORX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и VFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 14.91% против 10.63% соответственно.
FSKAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.91%
VFORX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам FSKAX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 9.19% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 8.11% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Correlation
The correlation between FSKAX and VFORX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between FSKAX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKAX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
FSKAX
VFORX
Сравнение FSKAX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKAX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.67 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 11.49 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и VFORX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и VFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKAX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -51.63% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -7.70% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -12.12% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -24.32% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -29.35% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.82% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -6.77% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.78% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и VFORX
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKAX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.19% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 8.47% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 10.27% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.51% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 13.70% | +4.79% |
Сравнение комиссий FSKAX и VFORX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и VFORX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VFORX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.56% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSKAX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSKAX has higher volatility (4.64%) compared to VFORX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs VFORX's -51.63%.
VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKAX и VFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор