PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHRX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHRX с VFORX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.89%/yr vs 10.63%/yr for VFORX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.63% соответственно.

VTHRX

1 день
1.60%
1 месяц
0.22%
С начала года
6.52%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.51%
3 года*
13.65%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.89%

VFORX

1 день
1.91%
1 месяц
0.13%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.81%
1 год
19.96%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHRX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		6.52%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		8.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Correlation

The correlation between VTHRX and VFORX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г.

1.00

The correlation between VTHRX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHRX и VFORX

Секторы
VTHRX
VFORX

Технологии

27.4%
27.4%

Финансовые услуги

16.0%
16.1%

Промышленность

12.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.5%

Технологии

VTHRX
27.4%
VFORX
27.4%

Финансовые услуги

VTHRX
16.0%
VFORX
16.1%

Промышленность

VTHRX
12.3%
VFORX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VTHRX
9.4%
VFORX
9.4%

Здравоохранение

VTHRX
8.3%
VFORX
8.3%

Коммуникационные услуги

VTHRX
8.0%
VFORX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VTHRX
4.8%
VFORX
4.8%

Энергетика

VTHRX
4.3%
VFORX
4.3%

Сырьевые материалы

VTHRX
4.2%
VFORX
4.3%

Коммунальные услуги

VTHRX
2.7%
VFORX
2.7%

Недвижимость

VTHRX
2.5%
VFORX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

VTHRX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHRX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRXVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.00

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.78

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.67

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.49

-0.34

VTHRX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VFORX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.57%

-51.63%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-7.70%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-12.12%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-24.32%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-29.35%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.82%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.77%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.78%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VFORX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.19%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.47%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

10.27%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

12.51%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

13.70%

-2.42%

Сравнение комиссий VTHRX и VFORX

И VTHRX, и VFORX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VFORX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VFORX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.56%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.78%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTHRX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFORX has higher volatility (4.19%) compared to VTHRX (3.52%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs VFORX's -51.63%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHRX и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор