PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

CUSIP92202E409
ЭмитентVanguard
Дата выпуска27 окт. 2003 г.
КатегорияDiversified Portfolio, Target Retirement Date
Минимальные инвестиции$1,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия VTTVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VTTVX с VTWNX, VTTVX с VBINX, VTTVX с VWNDX, VTTVX с VSMAX, VTTVX с VTSAX, VTTVX с VOO, VTTVX с TRRHX, VTTVX с VFIAX, VTTVX с SCHD, VTTVX с VTWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.41%
14.80%
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement 2025 Fund показал доход в 10.97% с начала года и 20.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Target Retirement 2025 Fund составила 6.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.97%25.70%
1 месяц0.59%3.51%
6 месяцев7.41%14.80%
1 год20.49%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.59%14.18%
10 лет (среднегодовая)6.55%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTTVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.27%1.85%2.03%-2.73%2.91%1.15%2.17%1.77%1.79%-2.05%10.97%
20235.40%-2.62%2.57%0.91%-0.96%3.08%2.04%-1.84%-3.15%-2.05%6.52%4.54%14.76%
2022-3.49%-2.04%-0.05%-5.93%0.33%-5.40%5.07%-3.44%-6.95%3.09%6.05%-3.03%-15.57%
2021-0.42%1.03%1.25%2.69%0.98%1.05%0.83%1.29%-2.73%2.80%-1.28%2.02%9.78%
2020-0.00%-3.98%-9.34%7.30%3.29%2.14%3.58%3.16%-1.58%-1.41%7.65%3.03%13.31%
20195.41%1.73%1.48%2.16%-3.17%4.48%0.31%-0.31%1.10%1.55%1.63%1.95%19.63%
20183.03%-2.89%-0.65%0.11%0.76%-0.22%1.89%0.90%-0.05%-5.05%1.27%-4.05%-5.14%
20171.71%2.10%0.71%1.23%1.39%0.46%1.70%0.56%1.22%1.42%1.35%1.05%15.95%
2016-3.20%-0.33%5.24%0.95%0.50%0.50%2.97%0.30%0.42%-1.67%0.42%1.37%7.47%
2015-0.61%3.53%-0.65%1.12%0.23%-1.75%0.83%-4.42%-1.97%4.84%-0.18%-1.48%-0.82%
2014-2.03%3.56%0.31%0.56%1.74%1.65%-1.32%2.61%-2.25%1.58%1.37%-0.65%7.17%
20133.24%0.50%2.20%1.80%-0.00%-1.84%3.75%-1.94%3.62%2.96%1.34%1.36%18.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VTTVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VTTVX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Vanguard Target Retirement 2025 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.97
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.51$0.51$0.37$0.44$0.36$0.47$0.43$0.37$0.33$0.34$0.32$0.29

Дивидендный доход

2.47%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2013$0.29$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement 2025 Fund показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2025 Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.03%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-22.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-21.52%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.631
-15.37%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-11.97%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Target Retirement 2025 Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
3.92%
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund)
Benchmark (^GSPC)