Сравнение VTHRX с USD=X
VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VTHRX returned 8.89%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VTHRX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTHRX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VTHRX
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTHRX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTHRX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и USD=X
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTHRX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | 0.00% | -49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | 0.00% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | 0.00% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | 0.00% | -22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | 0.00% | -24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | 0.00% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | 0.00% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.00% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и USD=X
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTHRX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.00% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 0.00% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 0.00% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 0.00% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.00% | +11.28% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VTHRX dropped -49.57% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VTHRX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор