PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTHRX с VTHR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с VTHR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VTHR.

Корреляция

Корреляция между VTHRX и VTHR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHRX:

0.92

VTHR:

0.65

Коэф-т Сортино

VTHRX:

1.42

VTHR:

1.08

Коэф-т Омега

VTHRX:

1.20

VTHR:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTHRX:

1.05

VTHR:

0.71

Коэф-т Мартина

VTHRX:

4.64

VTHR:

2.68

Индекс Язвы

VTHRX:

2.17%

VTHR:

5.11%

Дневная вол-ть

VTHRX:

10.49%

VTHR:

20.02%

Макс. просадка

VTHRX:

-49.57%

VTHR:

-34.61%

Текущая просадка

VTHRX:

-0.28%

VTHR:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у VTHR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VTHR по среднегодовой доходности: 6.77% против 11.95% соответственно.

VTHRX

С начала года

3.25%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

1.36%

1 год

9.61%

5 лет

9.34%

10 лет

6.77%

VTHR

С начала года

-0.48%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-2.84%

1 год

12.85%

5 лет

17.03%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTHRX и VTHR

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHRX и VTHR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHRX c VTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VTHR равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VTHR

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VTHR в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.52%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%2.05%2.38%3.72%2.02%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.24%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VTHR

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VTHR

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...