Сравнение VTHRX с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VTHR.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VTHR
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VTHR по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.53% соответственно.
VTHRX
10.95%
-1.23%
5.34%
17.60%
7.14%
6.93%
VTHR
24.07%
1.01%
11.84%
32.50%
14.84%
12.53%
Основные характеристики
| VTHRX | VTHR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 12.57 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 12.60% |
| Макс. просадка | -49.57% | -34.61% |
| Текущая просадка | -1.38% | -1.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VTHR
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VTHR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHRX c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VTHR
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VTHR в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.20% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VTHR
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VTHR
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.