Сравнение VTHRX с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VTHR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHRX и VTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у VTHR с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VTHR по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.60% соответственно.
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VTHR
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHRX vs. VTHR — Ранг доходности на риск
VTHRX
VTHR
Сравнение VTHRX c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHRX | VTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.51 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 7.22 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHRX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.99 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VTHR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VTHR
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VTHR в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VTHR
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VTHR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHRX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.57% | -34.61% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -12.32% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.06% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -34.61% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.50% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.08% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.60% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VTHR
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHRX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.53% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 9.84% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 18.63% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 17.30% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 17.82% | -6.58% |