Сравнение VTHR с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VTHRX.
Основные характеристики
| VTHR | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.57% | 12.49% |
| Дох-ть за 1 год | 38.83% | 22.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.99% | 2.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.44% | 7.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.89% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.26 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 21.12 | 16.06 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 8.62% |
| Макс. просадка | -34.61% | -49.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VTHRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VTHRX
С начала года, VTHR показывает доходность 26.57%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 12.89% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VTHRX
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VTHRX
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTHRX в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.18% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.30% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VTHRX
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VTHRX
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.