PortfoliosLab logo
Сравнение VTHR с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTHR и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
500.71%
158.03%
VTHR
VTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHR:

0.49

VTHRX:

0.76

Коэф-т Сортино

VTHR:

0.81

VTHRX:

1.13

Коэф-т Омега

VTHR:

1.12

VTHRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTHR:

0.50

VTHRX:

0.51

Коэф-т Мартина

VTHR:

2.01

VTHRX:

3.38

Индекс Язвы

VTHR:

4.78%

VTHRX:

2.39%

Дневная вол-ть

VTHR:

19.80%

VTHRX:

10.61%

Макс. просадка

VTHR:

-34.61%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

VTHR:

-10.37%

VTHRX:

-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 11.32% против 4.48% соответственно.


VTHR

С начала года

-6.13%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-4.50%

1 год

10.12%

5 лет

15.63%

10 лет

11.32%

VTHRX

С начала года

0.45%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

-0.85%

1 год

8.54%

5 лет

5.23%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTHR и VTHRX

VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHR: 0.10%
График комиссии VTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTHRX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHR и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTHR
Ранг риск-скорректированной доходности VTHR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHR c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTHR, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTHR: 0.49
VTHRX: 0.76
Коэффициент Сортино VTHR, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTHR: 0.81
VTHRX: 1.13
Коэффициент Омега VTHR, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VTHR: 1.12
VTHRX: 1.15
Коэффициент Кальмара VTHR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTHR: 0.50
VTHRX: 0.51
Коэффициент Мартина VTHR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTHR: 2.01
VTHRX: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.76
VTHR
VTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VTHRX

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VTHRX в 2.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF
1.31%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%1.66%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
2.72%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VTHRX

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.37%
-8.45%
VTHR
VTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VTHRX

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
7.13%
VTHR
VTHRX