Сравнение VTHR с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VTHRX
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 12.60% против 6.94% соответственно.
VTHR
25.45%
2.47%
14.23%
32.88%
15.09%
12.60%
VTHRX
11.40%
-0.08%
6.65%
17.46%
7.23%
6.94%
Основные характеристики
| VTHR | VTHRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 17.11 | 12.29 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 8.49% |
| Макс. просадка | -34.61% | -49.57% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VTHRX
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHR и VTHRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHR c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VTHRX
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VTHRX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% | 1.57% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VTHRX
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VTHRX
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.