Сравнение VTHR с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 13.60% против 8.19% соответственно.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VTHRX
VTHR берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHR vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
VTHR
VTHRX
Сравнение VTHR c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.09 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.05 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 8.88 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VTHRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VTHRX
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VTHRX
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -49.57% | +14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.25% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -22.75% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -24.86% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.88% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.23% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.67% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VTHRX
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.07% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 6.19% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 10.19% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 10.33% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 11.24% | +6.58% |