PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с VTHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both funds - VTHR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTHR returned 14.95%/yr vs 8.92%/yr for VTHRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 14.95% против 8.92% соответственно.

VTHR

1 день
-0.70%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.71%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.66%
10 лет*
14.95%

VTHRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.71%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		10.94%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		8.06%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between VTHR and VTHRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VTHR and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHR и VTHRX

Секторы
VTHR
VTHRX

Технологии

33.1%
27.4%

Финансовые услуги

12.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Промышленность

9.6%
12.3%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.2%
4.2%

Технологии

VTHR
33.1%
VTHRX
27.4%

Финансовые услуги

VTHR
12.1%
VTHRX
16.0%

Коммуникационные услуги

VTHR
10.5%
VTHRX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VTHR
10.2%
VTHRX
9.4%

Промышленность

VTHR
9.6%
VTHRX
12.3%

Здравоохранение

VTHR
9.1%
VTHRX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.7%
VTHRX
4.8%

Энергетика

VTHR
3.8%
VTHRX
4.3%

Недвижимость

VTHR
2.4%
VTHRX
2.5%

Коммунальные услуги

VTHR
2.3%
VTHRX
2.7%

Сырьевые материалы

VTHR
2.2%
VTHRX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUSVTHR с VXF
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с SWDRXVTHRX с AAETXVTHRX с ITDB

Доходность на риск

VTHR vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.48

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.53

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.04

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

13.35

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.35

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VTHRX

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-49.57%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-6.56%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-9.64%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-22.75%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-24.86%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-6.19%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.49%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VTHRX

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.60%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

6.53%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

8.07%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

10.37%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

11.26%

+6.58%

Сравнение комиссий VTHR и VTHRX

VTHR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VTHRX

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности VTHRX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.73%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTHR and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHR has higher volatility (2.98%) compared to VTHRX (2.60%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор