Сравнение USD=X с VTHRX
USD=X (USD Cash) is a currency, while VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 8.89%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам USD=X и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTHRX
Сравнение USD=X c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VTHRX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -49.57% | +49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.56% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -9.64% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -22.75% | +22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -24.86% | +24.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.18% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VTHRX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.52% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.09% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.53% | -8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 10.43% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.28% | -11.28% |
Часто задаваемые вопросы
VTHRX has higher volatility (3.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VTHRX's -49.57%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор