Сравнение USD=X с VTTVX
USD=X (USD Cash) is a currency, while VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 7.98%/yr for VTTVX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VTTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VTTVX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам USD=X и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 5.56% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTTVX
Сравнение USD=X c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VTTVX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VTTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -46.03% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -5.57% | +5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -7.84% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -21.52% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -22.51% | +22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -5.05% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.30% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VTTVX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.03% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.01% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 7.23% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.14% | -9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 9.96% | -9.96% |
Часто задаваемые вопросы
VTTVX has higher volatility (3.03%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VTTVX's -46.03%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VTTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор