Сравнение USD=X с VFORX
USD=X (USD Cash) is a currency, while VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.63%/yr for VFORX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VFORX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам USD=X и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 8.11% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VFORX — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFORX
Сравнение USD=X c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VFORX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -51.63% | +51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -7.70% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -12.12% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -24.32% | +24.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -29.35% | +29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.82% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.77% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.78% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VFORX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.19% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 8.47% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.27% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.51% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 13.70% | -13.70% |
Часто задаваемые вопросы
VFORX has higher volatility (4.19%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VFORX's -51.63%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор