Сравнение FSKAX с VTHRX
FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while VTHRX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSKAX returned 14.91%/yr vs 8.89%/yr for VTHRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSKAX charges 0.01%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности FSKAX и VTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSKAX показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 6.52%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции VTHRX по среднегодовой доходности: 14.91% против 8.89% соответственно.
FSKAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.91%
VTHRX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам FSKAX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 9.19% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 6.52% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Correlation
The correlation between FSKAX and VTHRX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between FSKAX and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSKAX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
FSKAX
VTHRX
Сравнение FSKAX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSKAX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.60 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 11.15 | +1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSKAX и VTHRX
Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSKAX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.01% | -49.57% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -6.56% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -9.64% | -9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -22.75% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -24.86% | -10.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.42% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -6.18% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.53% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSKAX и VTHRX
Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSKAX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.52% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.09% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 8.53% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 10.43% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 11.28% | +7.21% |
Сравнение комиссий FSKAX и VTHRX
FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSKAX и VTHRX
Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTHRX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.96% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.78% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSKAX and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSKAX has higher volatility (4.64%) compared to VTHRX (3.52%). In terms of maximum drawdown, FSKAX dropped -35.01% vs VTHRX's -49.57%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSKAX и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор