20% smh

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20% smh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

20% smh на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 17.24% с начала года и доходность в 13.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 20% smh закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

20% smh has an annualized alpha of 6.48%, beta of 0.46, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2015.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.47%) than losses (39.83%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.46 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 20% smh составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

20% smh имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 20% smh на 13 июн. 2026 г. составляет 2.83 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 20% smh за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

20% smh показал максимальную просадку в 19.04%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка 20% smh составляет 1.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.