Сравнение XLK с BIL
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 24.26%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XLK charges 0.08%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности XLK и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 24.26% против 2.24% соответственно.
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам XLK и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between XLK and BIL is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. BIL — Ранг доходности на риск
XLK
BIL
Сравнение XLK c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -149.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 68.82 | -67.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 346.53 | -343.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 2,457.45 | -2,450.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и BIL
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -0.78% | -81.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -0.01% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -0.01% | -25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -0.08% | -33.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -0.21% | -33.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | 0.00% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -0.26% | -34.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 0.00% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и BIL
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 0.05% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 0.14% | +21.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 0.20% | +25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 0.26% | +25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.96% | 0.26% | +24.70% |
Сравнение комиссий XLK и BIL
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и BIL
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 2.24% for BIL. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.43% for XLK.
XLK is categorized as Technology Equities, while BIL is Government Bonds. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLK и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор