PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с XLK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 25.19%/yr for XLK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности VTV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.78% против 25.19% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
3.87%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between VTV and XLK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VTV and XLK has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и XLK

Секторы
VTV
XLK

Финансовые услуги

22.3%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%
0.1%

Технологии

13.4%
99.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%
0.2%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
XLK

-

Здравоохранение

VTV
14.5%
XLK

-

Промышленность

VTV
14.0%
XLK
0.1%

Технологии

VTV
13.4%
XLK
99.7%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
XLK

-

Энергетика

VTV
8.1%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
XLK

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
XLK

-

Недвижимость

VTV
2.8%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

VTV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.37

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.92

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.36

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

10.85

+5.18

VTV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и XLK

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-82.05%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-15.92%

+9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-25.66%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-33.56%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-33.56%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.77%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-34.93%

+27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.92%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и XLK

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

10.86%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

18.92%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

22.55%

-12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

25.18%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

24.64%

-7.96%

Сравнение комиссий VTV и XLK

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и XLK

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

VTV and XLK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 12.78% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.41% for XLK.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while XLK is Technology Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.08% for XLK.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор