PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с VWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 9.00%/yr for VWO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLK и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 25.19% против 9.00% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
4.50%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
53.24%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between XLK and VWO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.67

The correlation between XLK and VWO shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLK и VWO

Секторы
XLK
VWO

Технологии

99.7%
29.6%

Энергетика

0.2%
4.6%

Промышленность

0.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

XLK
99.7%
VWO
29.6%

Энергетика

XLK
0.2%
VWO
4.6%

Промышленность

XLK
0.1%
VWO
8.0%

Сырьевые материалы

XLK

-

VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

XLK

-

VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

VWO
10.7%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

VWO
3.7%

Финансовые услуги

XLK

-

VWO
19.5%

Здравоохранение

XLK

-

VWO
3.9%

Недвижимость

XLK

-

VWO
2.2%

Коммунальные услуги

XLK

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

XLK vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.49

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.10

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.21

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

7.80

+3.05

XLK vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и VWO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-67.68%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.17%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-17.37%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-32.60%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.39%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.68%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-15.80%

-19.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.17%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и VWO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

6.64%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

14.04%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.54%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

17.48%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

19.22%

+5.42%

Сравнение комиссий XLK и VWO

И XLK, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и VWO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and VWO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 9.00% for VWO. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, VWO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK and VWO have the same expense ratio: 0.08% per year.

VWO has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор