PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.59%/yr vs 37.49%/yr for SMH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DES charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности DES и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.59% против 37.49% соответственно.

DES

1 день
0.98%
1 месяц
5.05%
С начала года
20.48%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.80%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.59%

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
7.20%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
141.99%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.48%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between DES and SMH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.59

Over the past year, the correlation between DES and SMH has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DES и SMH

Секторы
DES
SMH

Финансовые услуги

24.8%

-

Потребительский циклический сектор

16.0%

-

Промышленность

13.4%

-

Энергетика

10.2%

-

Недвижимость

10.1%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Технологии

6.0%
100.0%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Финансовые услуги

DES
24.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

DES
16.0%
SMH

-

Промышленность

DES
13.4%
SMH

-

Энергетика

DES
10.2%
SMH

-

Недвижимость

DES
10.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

DES
6.3%
SMH

-

Технологии

DES
6.0%
SMH
100.0%

Коммунальные услуги

DES
4.2%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
SMH

-

Здравоохранение

DES
2.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

DES vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
4.13

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
4.26

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

9.18

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

33.74

-22.61

DES vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и SMH

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-84.96%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-14.93%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-35.74%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-45.30%

+20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-45.30%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-41.04%

+31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.06%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и SMH

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.28%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

16.25%

-11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

27.73%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

33.20%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

35.47%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

32.82%

-10.85%

Сравнение комиссий DES и SMH

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и SMH

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DES and SMH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to DES (4.28%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs SMH's -84.96%.

On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 8.59% for DES. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.18% for SMH.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMH is Semiconductors. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор