PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с PHYS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) is Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, DES returned 8.59%/yr vs 11.42%/yr for PHYS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DES и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.42% соответственно.

DES

1 день
0.98%
1 месяц
5.05%
С начала года
20.48%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.80%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.59%

PHYS

1 день
0.19%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.47%
1 год
20.77%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.26%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.48%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-3.85%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between DES and PHYS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2010 г.

0.04

The correlation between DES and PHYS shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

DES vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.81

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.15

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.92

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

2.64

+8.49

DES vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PHYS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и PHYS

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-48.16%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-24.80%

+17.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-24.80%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-24.80%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-24.80%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.43%

+22.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-20.99%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

8.60%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и PHYS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.28%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

7.80%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

24.75%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

28.17%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.53%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.41%

+5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и PHYS

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and PHYS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (7.80%) compared to DES (4.28%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs PHYS's -48.16%.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор