Сравнение SMH с DES
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 37.49%/yr vs 8.59%/yr for DES. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMH charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for DES.
Доходность
Сравнение доходности SMH и DES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 72.15%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 37.49% против 8.59% соответственно.
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 141.99%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
DES
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам SMH и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 20.48% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Correlation
The correlation between SMH and DES is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between SMH and DES has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SMH и DES
Секторы
SMH
DES
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
SMH
DES
Сырьевые материалы
SMH
-
DES
Коммуникационные услуги
SMH
-
DES
Потребительский циклический сектор
SMH
-
DES
Потребительский защитный сектор
SMH
-
DES
Энергетика
SMH
-
DES
Финансовые услуги
SMH
-
DES
Здравоохранение
SMH
-
DES
Промышленность
SMH
-
DES
Недвижимость
SMH
-
DES
Коммунальные услуги
SMH
-
DES
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. DES — Ранг доходности на риск
SMH
DES
Сравнение SMH c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.32 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 3.87 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.74 | 11.13 | +22.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и DES
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и DES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -65.48% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -7.64% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -25.16% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -25.16% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | -45.65% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | 0.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -9.67% | -31.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.66% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и DES
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 4.28% | +11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 10.97% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 16.48% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 19.58% | +15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 21.97% | +10.85% |
Сравнение комиссий SMH и DES
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и DES
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DES в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.29% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and DES have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to DES (4.28%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs DES's -65.48%.
On 10-year performance, SMH leads with 37.49% vs 8.59% for DES. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMH has performed better with a 37.49% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.
DES has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.18% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while DES is Small Cap Blend Equities. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.38% for DES.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMH и DES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор