PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DES с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DES и VBR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DES с VBR

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

DES и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DES или VBR.

Доходность

Сравнение доходности DES и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DES:

0.16

VBR:

0.27

Коэф-т Сортино

DES:

0.26

VBR:

0.41

Коэф-т Омега

DES:

1.03

VBR:

1.05

Коэф-т Кальмара

DES:

0.06

VBR:

0.16

Коэф-т Мартина

DES:

0.14

VBR:

0.46

Индекс Язвы

DES:

9.70%

VBR:

8.20%

Дневная вол-ть

DES:

22.25%

VBR:

21.80%

Макс. просадка

DES:

-65.49%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DES:

-16.18%

VBR:

-11.58%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.88% соответственно.

DES

С начала года

-8.25%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-15.24%

1 год

3.43%

3 года

3.48%

5 лет

11.85%

10 лет

5.98%

VBR

С начала года

-3.58%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

-10.97%

1 год

5.81%

3 года

6.20%

5 лет

14.92%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DES и VBR

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DES и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DES c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VBR

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VBR в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.94%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.22%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DES и VBR

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VBR

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 6.26% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...