PortfoliosLab logo
Сравнение DES с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DES и VBR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DES и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
243.78%
339.32%
DES
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DES:

0.00

VBR:

0.08

Коэф-т Сортино

DES:

0.17

VBR:

0.27

Коэф-т Омега

DES:

1.02

VBR:

1.04

Коэф-т Кальмара

DES:

0.00

VBR:

0.07

Коэф-т Мартина

DES:

0.01

VBR:

0.22

Индекс Язвы

DES:

9.02%

VBR:

7.84%

Дневная вол-ть

DES:

21.76%

VBR:

21.24%

Макс. просадка

DES:

-65.49%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DES:

-17.16%

VBR:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.73% соответственно.


DES

С начала года

-9.32%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

-14.07%

1 год

0.04%

5 лет

12.34%

10 лет

5.91%

VBR

С начала года

-5.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-10.96%

1 год

1.75%

5 лет

15.53%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DES и VBR

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DES и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DES c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.00
0.08
DES
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VBR

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VBR в 2.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
3.16%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DES и VBR

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.16%
-13.57%
DES
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VBR

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 9.21%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.21%
10.59%
DES
VBR