PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DES с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DESVBR
Дох-ть с нач. г.-4.75%-0.23%
Дох-ть за 1 год10.25%15.26%
Дох-ть за 3 года1.11%3.71%
Дох-ть за 5 лет4.51%8.45%
Дох-ть за 10 лет6.09%8.26%
Коэф-т Шарпа0.570.95
Дневная вол-ть19.33%17.17%
Макс. просадка-65.49%-62.01%
Current Drawdown-6.64%-6.89%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DES и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DES и VBR

С начала года, DES показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.09% против 8.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.55%
15.46%
DES
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий DES и VBR

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DES c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DES, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DES, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DES, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DES, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DES, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.19
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.36

Сравнение коэффициента Шарпа DES и VBR

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DES и VBR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.57
0.95
DES
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и VBR

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VBR в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
2.74%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%2.94%2.68%2.45%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.16%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DES и VBR

Максимальная просадка DES за все время составила -65.49%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.64%
-6.89%
DES
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности DES и VBR

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.71%
4.89%
DES
VBR