WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) показал доход в 7.74% с начала года и 15.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DES составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DES закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -14.8%.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund: годовая альфа составляет -0.84%, бета — 1.07, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 19.06.2006.

• Этот ETF участвовал в 109.33% снижения S&P 500 Index, но только в 103.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.07 и R² 0.73 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DES составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DES имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund показал максимальную просадку в 65.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund составляет 4.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.