PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с DES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 8.59%/yr for DES. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности XLK и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 25.19% против 8.59% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

DES

1 день
0.98%
1 месяц
5.05%
С начала года
20.48%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.80%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.81%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		20.48%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between XLK and DES is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.63

Over the past year, the correlation between XLK and DES has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLK и DES

Секторы
XLK
DES

Технологии

99.7%
6.0%

Энергетика

0.2%
10.2%

Промышленность

0.1%
13.4%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

24.8%

Здравоохранение

-

2.0%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

XLK
99.7%
DES
6.0%

Энергетика

XLK
0.2%
DES
10.2%

Промышленность

XLK
0.1%
DES
13.4%

Сырьевые материалы

XLK

-

DES
6.3%

Коммуникационные услуги

XLK

-

DES
2.8%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

DES
16.0%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

DES
4.1%

Финансовые услуги

XLK

-

DES
24.8%

Здравоохранение

XLK

-

DES
2.0%

Недвижимость

XLK

-

DES
10.1%

Коммунальные услуги

XLK

-

DES
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

XLK vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.79

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.66

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.87

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

11.13

-0.28

XLK vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DES равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и DES

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-65.48%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-7.64%

-8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-25.16%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-25.16%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-45.65%

+12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

0.00%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-9.67%

-25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.66%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и DES

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.28%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

10.97%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

16.48%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

19.58%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

21.97%

+2.67%

Сравнение комиссий XLK и DES

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и DES

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DES в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.29%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and DES have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to DES (4.28%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 8.59% for DES. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.38% for DES.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор