Schwab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AXP American Express Company	Financial Services	0.86%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.77%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.08%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	1.15%
HTHIY Hitachi Ltd ADR	Industrials	0.81%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	1.03%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	3.41%
ING ING Groep N.V.	Financial Services	0.28%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	0.23%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	8.04%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	1.06%
MS Morgan Stanley	Financial Services	0.84%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	0.98%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	0.02%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	0.89%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	10.90%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	1.29%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	13.19%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	1.65%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	Money Market	19.66%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	1.83%
UNCRY UniCredit SpA ADR	Financial Services	0.33%
URTH iShares MSCI World ETF	Large Cap Growth Equities	26.54%
V Visa Inc.	Financial Services	0.92%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	1.24%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SWVXX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Schwab	-0.04%	-2.18%	-1.17%	2.35%	21.10%	18.67%	—	—
Активы портфеля:
URTH iShares MSCI World ETF	-0.05%	-2.93%	-2.18%	0.30%	19.38%	17.29%	10.45%	12.20%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.58%	-2.06%	3.79%	5.74%	25.36%	13.69%	4.61%	10.10%
IXG iShares Global Financials ETF	-0.21%	-1.69%	-4.97%	0.06%	12.72%	21.31%	12.02%	11.80%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-3.86%	-9.70%	-8.38%	16.03%	22.25%	12.77%	17.00%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.54%	-2.21%	2.18%	5.82%	24.78%	14.56%	8.01%	8.97%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.33%	0.05%	-1.30%	11.87%	56.44%	41.69%	24.33%	20.98%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	0.00%	0.00%	0.57%	1.55%	3.68%	4.68%	—	—
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-0.72%	-3.72%	11.88%	18.31%	101.39%	56.27%	24.16%	32.63%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.34%	-3.56%	-1.44%	17.51%	18.37%	11.88%	14.11%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.21%	0.29%	-4.36%	0.81%									-1.17%
2025	3.46%	-1.41%	-3.93%	0.63%	5.55%	4.33%	1.61%	2.35%	3.29%	2.27%	0.64%	1.01%	21.27%
2024	0.84%	4.12%	3.30%	-2.79%	4.26%	1.68%	2.56%	2.00%	1.56%	-0.35%	5.05%	-2.27%	21.49%
2023	7.08%	-1.87%	1.27%	1.06%	0.05%	5.27%	3.18%	-1.81%	-3.59%	-2.25%	7.59%	5.31%	22.53%
2022	-3.82%	-2.21%	2.21%	-7.21%	0.56%	-7.30%	6.84%	-3.22%	-7.67%	6.50%	6.22%	-4.22%	-13.99%
2021					0.82%	1.02%	0.76%	2.28%	-3.15%	4.66%	-2.36%	2.79%	6.78%

Метрики бенчмарка

Schwab: годовая альфа составляет 2.52%, бета — 0.81, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.97%) было выше, чем в снижении (80.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.52% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.52%

Бета: 0.81

R²: 0.96

Участие в росте: 84.97%

Участие в снижении: 80.03%

Комиссия

Комиссия Schwab составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

IXG

iShares Global Financials ETF

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

SWVXX

Schwab Value Advantage Money Fund

IAU

iShares Gold Trust

URTH

iShares MSCI World ETF

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Schwab имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	0.88	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	1.37	+0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.16	1.39	+0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	6.43	+3.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
URTH iShares MSCI World ETF	62	1.12	1.68	1.25	1.70	8.10
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	61	1.11	1.67	1.22	1.90	7.87
IXG iShares Global Financials ETF	34	0.71	1.06	1.16	1.09	4.00
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	35	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	73	1.41	2.01	1.29	2.18	8.32
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	85	1.77	2.30	1.33	3.12	9.83
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	—	3.52	—	—	—	—
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	93	2.64	3.23	1.41	5.70	18.99
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	53	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.40
За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.67, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Schwab за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.82%	1.90%	2.21%	2.27%	1.40%	1.09%	1.26%	1.49%	1.67%	1.30%	1.48%	1.61%
Активы портфеля:
URTH iShares MSCI World ETF	1.52%	1.48%	1.47%	1.70%	1.68%	1.50%	1.52%	2.16%	2.30%	1.88%	2.15%	2.35%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.15%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
IXG iShares Global Financials ETF	2.15%	2.04%	2.64%	2.62%	3.71%	1.69%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.48%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.80%	1.59%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund	3.61%	4.06%	5.02%	4.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.98%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab показал максимальную просадку в 21.90%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.9%	9 нояб. 2021 г.	233	12 окт. 2022 г.	293	12 дек. 2023 г.	526
-15.27%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	38	3 июн. 2025 г.	73
-7.92%	10 февр. 2026 г.	34	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.19%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-4.05%	13 нояб. 2025 г.	6	20 нояб. 2025 г.	5	28 нояб. 2025 г.	11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 6.75, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SWVXX	IAU	WMT	RING	RTX	HTHIY	UNCRY	V	TSM	GOOGL	ING	CAT	JPM	AXP	MS	GS	SCHD	SCHG	QQQM	IWF	IEFA	SCHA	IXG	SPY	URTH	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.10	0.33	0.25	0.42	0.47	0.41	0.59	0.62	0.68	0.51	0.59	0.59	0.66	0.65	0.67	0.71	0.94	0.94	0.95	0.76	0.83	0.76	1.00	0.98	0.97
SWVXX	-0.01	1.00	0.01	0.07	-0.01	0.05	-0.02	-0.02	0.03	-0.04	-0.03	-0.05	0.00	0.03	-0.00	0.03	0.01	0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.01
IAU	0.10	0.01	1.00	0.06	0.78	0.12	0.17	0.10	0.02	0.10	0.10	0.12	0.14	0.04	0.05	0.05	0.05	0.12	0.07	0.08	0.07	0.30	0.13	0.15	0.11	0.17	0.16
WMT	0.33	0.07	0.06	1.00	0.15	0.23	0.13	0.11	0.26	0.08	0.18	0.13	0.18	0.23	0.21	0.19	0.21	0.36	0.26	0.26	0.27	0.24	0.24	0.27	0.33	0.31	0.30
RING	0.25	-0.01	0.78	0.15	1.00	0.18	0.23	0.20	0.12	0.19	0.17	0.26	0.26	0.15	0.17	0.18	0.18	0.25	0.20	0.21	0.20	0.43	0.28	0.29	0.26	0.33	0.31
RTX	0.42	0.05	0.12	0.23	0.18	1.00	0.20	0.25	0.33	0.18	0.20	0.30	0.40	0.41	0.41	0.38	0.37	0.49	0.29	0.28	0.30	0.35	0.45	0.47	0.42	0.42	0.44
HTHIY	0.47	-0.02	0.17	0.13	0.23	0.20	1.00	0.31	0.25	0.38	0.32	0.38	0.37	0.33	0.32	0.36	0.39	0.35	0.43	0.44	0.44	0.57	0.44	0.46	0.47	0.53	0.53
UNCRY	0.41	-0.02	0.10	0.11	0.20	0.25	0.31	1.00	0.30	0.30	0.27	0.66	0.35	0.42	0.38	0.41	0.43	0.37	0.35	0.34	0.35	0.59	0.43	0.59	0.41	0.48	0.49
V	0.59	0.03	0.02	0.26	0.12	0.33	0.25	0.30	1.00	0.28	0.39	0.32	0.35	0.45	0.56	0.43	0.45	0.53	0.53	0.50	0.53	0.49	0.48	0.59	0.59	0.58	0.59
TSM	0.62	-0.04	0.10	0.08	0.19	0.18	0.38	0.30	0.28	1.00	0.47	0.39	0.41	0.32	0.38	0.43	0.43	0.33	0.65	0.68	0.66	0.54	0.52	0.44	0.62	0.63	0.65
GOOGL	0.68	-0.03	0.10	0.18	0.17	0.20	0.32	0.27	0.39	0.47	1.00	0.34	0.31	0.31	0.40	0.37	0.38	0.35	0.74	0.74	0.73	0.48	0.49	0.42	0.68	0.65	0.65
ING	0.51	-0.05	0.12	0.13	0.26	0.30	0.38	0.66	0.32	0.39	0.34	1.00	0.46	0.52	0.47	0.52	0.52	0.49	0.42	0.42	0.43	0.70	0.54	0.72	0.51	0.59	0.61
CAT	0.59	0.00	0.14	0.18	0.26	0.40	0.37	0.35	0.35	0.41	0.31	0.46	1.00	0.55	0.53	0.56	0.58	0.61	0.45	0.46	0.47	0.57	0.67	0.64	0.59	0.62	0.66
JPM	0.59	0.03	0.04	0.23	0.15	0.41	0.33	0.42	0.45	0.32	0.31	0.52	0.55	1.00	0.68	0.72	0.74	0.62	0.45	0.44	0.46	0.51	0.60	0.79	0.59	0.59	0.64
AXP	0.66	-0.00	0.05	0.21	0.17	0.41	0.32	0.38	0.56	0.38	0.40	0.47	0.53	0.68	1.00	0.65	0.66	0.61	0.56	0.55	0.56	0.57	0.69	0.75	0.66	0.67	0.72
MS	0.65	0.03	0.05	0.19	0.18	0.38	0.36	0.41	0.43	0.43	0.37	0.52	0.56	0.72	0.65	1.00	0.84	0.61	0.53	0.54	0.54	0.58	0.68	0.77	0.65	0.66	0.71
GS	0.67	0.01	0.05	0.21	0.18	0.37	0.39	0.43	0.45	0.43	0.38	0.52	0.58	0.74	0.66	0.84	1.00	0.61	0.54	0.54	0.55	0.60	0.70	0.79	0.67	0.69	0.74
SCHD	0.71	0.04	0.12	0.36	0.25	0.49	0.35	0.37	0.53	0.33	0.35	0.49	0.61	0.62	0.61	0.61	0.61	1.00	0.50	0.52	0.52	0.66	0.76	0.76	0.71	0.73	0.74
SCHG	0.94	-0.01	0.07	0.26	0.20	0.29	0.43	0.35	0.53	0.65	0.74	0.42	0.45	0.45	0.56	0.53	0.54	0.50	1.00	0.98	0.99	0.67	0.72	0.61	0.94	0.90	0.89
QQQM	0.94	-0.01	0.08	0.26	0.21	0.28	0.44	0.34	0.50	0.68	0.74	0.42	0.46	0.44	0.55	0.54	0.54	0.52	0.98	1.00	0.98	0.68	0.72	0.60	0.94	0.90	0.89
IWF	0.95	-0.01	0.07	0.27	0.20	0.30	0.44	0.35	0.53	0.66	0.73	0.43	0.47	0.46	0.56	0.54	0.55	0.52	0.99	0.98	1.00	0.67	0.72	0.62	0.95	0.91	0.90
IEFA	0.76	-0.03	0.30	0.24	0.43	0.35	0.57	0.59	0.49	0.54	0.48	0.70	0.57	0.51	0.57	0.58	0.60	0.66	0.67	0.68	0.67	1.00	0.74	0.81	0.76	0.87	0.85
SCHA	0.83	0.00	0.13	0.24	0.28	0.45	0.44	0.43	0.48	0.52	0.49	0.54	0.67	0.60	0.69	0.68	0.70	0.76	0.72	0.72	0.72	0.74	1.00	0.79	0.83	0.85	0.90
IXG	0.76	0.01	0.15	0.27	0.29	0.47	0.46	0.59	0.59	0.44	0.42	0.72	0.64	0.79	0.75	0.77	0.79	0.76	0.61	0.60	0.62	0.81	0.79	1.00	0.76	0.82	0.85
SPY	1.00	-0.01	0.11	0.33	0.26	0.42	0.47	0.41	0.59	0.62	0.68	0.51	0.59	0.59	0.66	0.65	0.67	0.71	0.94	0.94	0.95	0.76	0.83	0.76	1.00	0.98	0.97
URTH	0.98	-0.01	0.17	0.31	0.33	0.42	0.53	0.48	0.58	0.63	0.65	0.59	0.62	0.59	0.67	0.66	0.69	0.73	0.90	0.90	0.91	0.87	0.85	0.82	0.98	1.00	0.98
Portfolio	0.97	0.01	0.16	0.30	0.31	0.44	0.53	0.49	0.59	0.65	0.65	0.61	0.66	0.64	0.72	0.71	0.74	0.74	0.89	0.89	0.90	0.85	0.90	0.85	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мая 2021 г.

Schwab

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов