Dividend Stocks Porfolio
Lyn Alden suggested Dividend stocks of ~Spring 2024. Created 29 Jun 24. Change TFC ( negative return in 5 years) to SYF; USB (same) to BLK; WHR (same) to CSWC; BTI ( negative return in 10 years) to AVGO and KMI (same) to WMB. Also changed BNS to O. RGLD removed due to low dividends and other gold stocks increased by 1%. VZ changed to T. Changed GOLD to RIO -better dividends. BRO added instead of ...
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stocks Porfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты NTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Dividend Stocks Porfolio | -3.33% | -1.53% | 3.89% | 20.43% | 24.88% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.23% | 18.33% | -8.58% | -16.80% | 42.83% | 12.42% |
ENB Enbridge Inc. | 7.98% | 8.64% | 14.16% | 34.60% | 17.57% | 5.43% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 10.31% | 2.19% | 18.85% | 22.19% | 27.95% | 7.68% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -0.12% | -1.69% | 17.83% | 31.97% | 36.54% | 15.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 8.09% | 0.77% | -3.02% | 0.95% | 15.51% | 9.71% |
UL The Unilever Group | 6.45% | 3.17% | -3.28% | 26.46% | 7.35% | 6.99% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | -2.62% | 1.29% | -8.23% | 10.56% | 9.83% | 8.89% |
NTR Nutrien Ltd. | 12.85% | 4.14% | 2.37% | -7.03% | 12.55% | N/A |
PM Philip Morris International Inc. | 30.91% | 2.34% | 34.57% | 79.32% | 22.13% | 12.90% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -4.27% | -8.55% | -10.40% | 7.54% | 15.15% | 15.24% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 33.87% | 10.13% | 29.72% | 31.90% | 8.69% | 13.51% |
SYF Synchrony Financial | -15.00% | -1.89% | 11.99% | 36.18% | 35.76% | 8.33% |
BLK BlackRock, Inc. | -12.94% | -6.23% | -5.74% | 11.46% | 18.80% | 12.06% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 4.16% | -0.10% | -7.51% | -1.29% | 33.11% | 11.97% |
WMB | 14.84% | 9.42% | 30.04% | 62.88% | 42.08% | N/A |
AVGO Broadcom Inc. | -33.37% | -17.60% | -9.89% | 14.36% | 48.52% | 31.89% |
O Realty Income Corporation | 8.90% | -0.75% | -5.95% | 14.34% | 12.06% | 6.68% |
T AT&T Inc. | 25.19% | 7.32% | 30.93% | 69.12% | 13.26% | 7.45% |
RIO Rio Tinto Group | 5.57% | -0.17% | -11.09% | -1.10% | 14.65% | 12.07% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 21.94% | 4.25% | 19.07% | 46.14% | 30.37% | 23.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Stocks Porfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.73% | -0.76% | -2.95% | -1.33% | -3.33% | ||||||||
| 2024 | 0.40% | 3.25% | 5.03% | -1.67% | 3.75% | 3.96% | 4.44% | 2.30% | 2.05% | 0.65% | 2.98% | 3.92% | 35.64% |
| 2023 | 7.64% | -4.61% | 0.99% | 1.22% | -1.07% | 6.32% | 3.49% | -0.93% | -3.41% | -3.60% | 7.95% | 6.88% | 21.57% |
| 2022 | -1.85% | 0.88% | 4.75% | -5.29% | 1.76% | -10.40% | 7.73% | -3.12% | -10.47% | 8.97% | 6.65% | -3.55% | -6.19% |
| 2021 | -0.49% | 5.44% | 5.12% | 6.00% | 3.53% | 0.19% | 0.78% | 1.65% | -2.88% | 6.42% | -2.23% | 6.02% | 33.11% |
| 2020 | -0.86% | -8.79% | -21.31% | 13.35% | 6.15% | 1.77% | 4.52% | 3.84% | -1.92% | -2.47% | 11.87% | 4.17% | 5.43% |
| 2019 | 10.75% | 3.60% | 2.64% | 2.98% | -4.16% | 5.35% | 0.33% | -1.12% | 2.30% | 1.18% | 2.02% | 2.67% | 31.71% |
| 2018 | -1.12% | -5.48% | -1.01% | 0.44% | 3.26% | 0.97% | 1.44% | -0.38% | -0.77% | -5.52% | 1.79% | -5.48% | -11.69% |
Комиссия
Комиссия Dividend Stocks Porfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dividend Stocks Porfolio составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | -0.77 | -0.94 | 0.89 | -0.60 | -1.20 |
ENB Enbridge Inc. | 2.60 | 3.48 | 1.45 | 1.82 | 13.39 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 1.76 | 2.59 | 1.32 | 2.18 | 8.35 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 1.79 | 2.40 | 1.34 | 2.32 | 8.13 |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.07 | 0.23 | 1.03 | 0.06 | 0.15 |
UL The Unilever Group | 1.71 | 2.43 | 1.35 | 1.75 | 3.96 |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 0.58 | 1.00 | 1.12 | 0.40 | 1.98 |
NTR Nutrien Ltd. | -0.22 | -0.14 | 0.98 | -0.10 | -0.37 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.51 | 5.15 | 1.74 | 7.46 | 23.25 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.28 | 0.59 | 1.08 | 0.41 | 0.90 |
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.17 | 1.62 | 1.21 | 1.00 | 4.51 |
SYF Synchrony Financial | 0.97 | 1.69 | 1.21 | 1.35 | 3.97 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.74 | 1.09 | 1.15 | 0.90 | 3.03 |
CSWC Capital Southwest Corporation | -0.07 | 0.03 | 1.00 | -0.07 | -0.14 |
WMB | 2.77 | 3.35 | 1.47 | 5.32 | 15.77 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.30 | 0.87 | 1.11 | 0.47 | 1.44 |
O Realty Income Corporation | 0.92 | 1.35 | 1.17 | 0.61 | 1.79 |
T AT&T Inc. | 3.57 | 4.51 | 1.63 | 2.74 | 29.74 |
RIO Rio Tinto Group | -0.18 | -0.11 | 0.99 | -0.21 | -0.35 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.85 | 3.78 | 1.50 | 4.35 | 12.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Stocks Porfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.32% | 4.46% | 4.83% | 5.09% | 4.78% | 4.88% | 4.58% | 4.78% | 3.49% | 3.33% | 3.96% | 3.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.99% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% |
ENB Enbridge Inc. | 5.89% | 6.28% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.17% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.20% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.10% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
UL The Unilever Group | 3.13% | 3.29% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 7.34% | 6.65% | 6.76% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 4.33% | 4.83% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.43% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.99% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.93% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% |
SYF Synchrony Financial | 1.82% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.31% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.51% | 11.59% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
WMB | 3.12% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.45% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
O Realty Income Corporation | 5.54% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
T AT&T Inc. | 3.94% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
RIO Rio Tinto Group | 6.71% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.79% | 4.45% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.45% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Stocks Porfolio показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка Dividend Stocks Porfolio составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.4% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 180 | 2 дек. 2020 г. | 202 |
| -21.75% | 21 апр. 2022 г. | 126 | 14 окт. 2022 г. | 190 | 13 июл. 2023 г. | 316 |
| -17.91% | 24 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 39 | 20 февр. 2019 г. | 275 |
| -9.66% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 11 дек. 2023 г. | 98 |
| -7.74% | 27 янв. 2025 г. | 48 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Stocks Porfolio составляет 5.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FNV | UL | CSWC | PM | T | AVGO | O | BIP-UN.TO | NTR | BRO | RIO | CNQ | EPD | TXN | STAG | MAIN | SYF | WMB | ENB | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNV | 1.00 | 0.22 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.30 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.20 | 0.27 | 0.18 |
| UL | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 0.34 | 0.26 | 0.18 | 0.35 | 0.26 | 0.14 | 0.34 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | 0.38 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.32 |
| CSWC | 0.08 | 0.17 | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.31 | 0.54 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| PM | 0.15 | 0.34 | 0.19 | 1.00 | 0.40 | 0.17 | 0.36 | 0.27 | 0.23 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| T | 0.13 | 0.26 | 0.24 | 0.40 | 1.00 | 0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.35 |
| AVGO | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.27 | 0.26 | 0.49 |
| O | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.19 | 1.00 | 0.31 | 0.20 | 0.38 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.66 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.32 |
| BIP-UN.TO | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.39 |
| NTR | 0.18 | 0.14 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.35 | 1.00 | 0.25 | 0.45 | 0.52 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.36 |
| BRO | 0.13 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.40 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.51 |
| RIO | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.19 | 0.34 | 0.45 | 0.25 | 1.00 | 0.46 | 0.37 | 0.40 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.43 |
| CNQ | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.15 | 0.32 | 0.52 | 0.22 | 0.46 | 1.00 | 0.53 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.41 | 0.58 | 0.55 | 0.37 |
| EPD | 0.16 | 0.14 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.53 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.39 | 0.63 | 0.52 | 0.35 |
| TXN | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.67 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.44 | 0.31 | 0.30 | 0.57 |
| STAG | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.66 | 0.35 | 0.25 | 0.46 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.45 |
| MAIN | 0.12 | 0.24 | 0.54 | 0.24 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.45 |
| SYF | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.36 | 0.47 | 1.00 | 0.43 | 0.39 | 0.56 |
| WMB | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.29 | 0.40 | 0.58 | 0.63 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.60 | 0.39 |
| ENB | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.42 | 0.55 | 0.52 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.60 | 1.00 | 0.40 |
| BLK | 0.18 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.49 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.39 | 0.40 | 1.00 |