Dividend Stocks Porfolio
Lyn Alden suggested Dividend stocks of ~Spring 2024. Created 29 Jun 24. Change TFC ( negative return in 5 years) to SYF; USB (same) to BLK; WHR (same) to CSWC; BTI ( negative return in 10 years) to AVGO and KMI (same) to WMB. Also changed BNS to O. RGLD removed due to low dividends and other gold stocks increased by 1%. VZ changed to T. Changed GOLD to RIO -better dividends. BRO added instead of ...
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stocks Porfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2018 г., начальной даты NTR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Dividend Stocks Porfolio | 26.41% | 0.84% | 14.15% | 36.74% | 15.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 5.31% | -9.89% | -10.21% | 5.27% | 25.31% | 11.37% |
ENB Enbridge Inc. | 24.63% | 3.26% | 16.84% | 34.93% | 8.93% | 5.20% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 24.05% | 4.93% | 9.24% | 24.66% | 11.21% | 5.02% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 30.12% | 2.65% | 10.43% | 39.67% | 12.22% | 13.48% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -2.22% | -0.32% | 4.37% | 8.26% | 8.07% | 9.99% |
UL The Unilever Group | 22.35% | -8.32% | 7.90% | 22.70% | 2.94% | 6.98% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 12.77% | 1.44% | 15.62% | 34.70% | 1.55% | 9.90% |
NTR Nutrien Ltd. | -14.21% | -3.56% | -16.58% | -13.37% | 2.45% | N/A |
PM Philip Morris International Inc. | 38.26% | 4.30% | 27.57% | 45.88% | 13.96% | 9.27% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 24.12% | -0.76% | 6.59% | 41.12% | 14.66% | 18.00% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.15% | -8.55% | -9.06% | -5.43% | 3.65% | 9.26% |
SYF Synchrony Financial | 74.36% | 21.86% | 49.05% | 119.76% | 14.71% | 10.71% |
BLK BlackRock, Inc. | 29.39% | 3.96% | 27.98% | 51.63% | 18.65% | 14.38% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 5.16% | -8.55% | -7.95% | 15.49% | 14.73% | 14.72% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 65.35% | 8.98% | 40.46% | 65.26% | 26.99% | 6.41% |
AVGO Broadcom Inc. | 57.18% | -4.79% | 21.65% | 81.15% | 44.28% | 38.20% |
O Realty Income Corporation | 3.81% | -7.98% | 6.11% | 15.38% | -0.76% | 7.32% |
T AT&T Inc. | 41.11% | 4.89% | 32.28% | 51.49% | 0.73% | 4.14% |
RIO Rio Tinto Group | -12.75% | -10.46% | -11.30% | -4.20% | 11.18% | 10.37% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 58.32% | 5.78% | 26.51% | 53.80% | 24.64% | 22.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dividend Stocks Porfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 1.86% | 5.30% | -1.52% | 4.18% | 1.60% | 5.70% | 2.57% | 1.85% | 1.19% | 26.41% | ||
| 2023 | 7.77% | -4.51% | 0.16% | 1.22% | -2.64% | 6.18% | 3.14% | -1.85% | -2.84% | -4.17% | 8.21% | 6.18% | 16.78% |
| 2022 | 0.07% | 1.09% | 3.93% | -3.58% | 2.51% | -9.96% | 7.73% | -3.20% | -10.80% | 10.21% | 6.59% | -3.70% | -1.53% |
| 2021 | -0.21% | 5.81% | 5.68% | 5.88% | 3.48% | 0.54% | 0.10% | 1.38% | -2.17% | 5.80% | -3.07% | 5.72% | 32.30% |
| 2020 | -1.57% | -8.70% | -21.27% | 15.22% | 6.16% | 1.13% | 3.72% | 4.48% | -2.20% | -2.24% | 13.60% | 4.15% | 7.29% |
| 2019 | 11.42% | 3.83% | 2.41% | 3.26% | -4.39% | 5.50% | 0.21% | -1.51% | 2.68% | 1.04% | 2.44% | 2.95% | 33.26% |
| 2018 | -1.12% | -5.48% | -0.98% | 0.52% | 3.33% | 1.13% | 1.34% | -0.49% | -0.71% | -5.55% | 1.75% | -5.58% | -11.67% |
Комиссия
Комиссия Dividend Stocks Porfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dividend Stocks Porfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 0.17 | 0.41 | 1.05 | 0.21 | 0.43 |
ENB Enbridge Inc. | 2.37 | 3.37 | 1.41 | 1.54 | 10.64 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 2.12 | 3.09 | 1.39 | 4.46 | 11.90 |
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.84 | 3.63 | 1.55 | 4.11 | 15.66 |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.37 | 0.67 | 1.07 | 0.33 | 1.15 |
UL The Unilever Group | 1.65 | 2.57 | 1.33 | 1.56 | 8.52 |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 1.07 | 1.66 | 1.20 | 0.79 | 4.99 |
NTR Nutrien Ltd. | -0.51 | -0.61 | 0.93 | -0.24 | -1.06 |
PM Philip Morris International Inc. | 2.21 | 3.32 | 1.46 | 3.72 | 12.93 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.33 | 1.95 | 1.24 | 1.89 | 8.61 |
FNV Franco-Nevada Corporation | -0.10 | 0.05 | 1.01 | -0.07 | -0.43 |
SYF Synchrony Financial | 3.49 | 4.61 | 1.58 | 3.05 | 25.61 |
BLK BlackRock, Inc. | 2.58 | 3.44 | 1.43 | 2.20 | 10.70 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 0.71 | 0.97 | 1.14 | 0.90 | 2.59 |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.49 | 4.56 | 1.58 | 6.24 | 19.44 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.69 | 2.34 | 1.30 | 3.05 | 9.34 |
O Realty Income Corporation | 0.74 | 1.14 | 1.14 | 0.50 | 1.87 |
T AT&T Inc. | 2.40 | 3.38 | 1.42 | 1.60 | 13.78 |
RIO Rio Tinto Group | -0.27 | -0.23 | 0.97 | -0.37 | -0.67 |
BRO Brown & Brown, Inc. | 2.87 | 3.80 | 1.53 | 6.39 | 18.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dividend Stocks Porfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.30% | 4.76% | 5.06% | 4.66% | 4.87% | 4.57% | 4.78% | 3.48% | 3.33% | 3.96% | 3.11% | 3.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.58% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
ENB Enbridge Inc. | 4.73% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.70% | 4.72% | 3.79% | 4.42% | 2.47% | 2.82% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.84% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.87% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.98% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
UL The Unilever Group | 4.04% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.17% | 3.46% | 2.79% | 3.40% | 3.02% | 3.69% | 3.39% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.49% | 4.97% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTR Nutrien Ltd. | 4.59% | 3.76% | 2.63% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.19% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.56% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 1.25% | 1.23% | 0.94% | 0.84% | 0.82% | 0.72% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% | 1.59% | 1.77% |
SYF Synchrony Financial | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 1.97% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.95% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 3.37% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% | 4.36% | 3.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.21% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
O Realty Income Corporation | 5.48% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
T AT&T Inc. | 4.98% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% | 5.12% |
RIO Rio Tinto Group | 7.18% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.48% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dividend Stocks Porfolio показал максимальную просадку в 42.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Dividend Stocks Porfolio составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.88% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 173 | 23 нояб. 2020 г. | 195 |
| -20.13% | 21 апр. 2022 г. | 126 | 14 окт. 2022 г. | 190 | 13 июл. 2023 г. | 316 |
| -17.9% | 24 янв. 2018 г. | 236 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 19 февр. 2019 г. | 274 |
| -10.38% | 26 июл. 2023 г. | 67 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 100 |
| -5.81% | 26 окт. 2021 г. | 27 | 1 дек. 2021 г. | 18 | 27 дек. 2021 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dividend Stocks Porfolio составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FNV | UL | CSWC | PM | T | AVGO | O | BIP-UN.TO | NTR | BRO | RIO | EPD | CNQ | TXN | STAG | MAIN | WMB | SYF | ENB | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNV | 1.00 | 0.22 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.30 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.26 | 0.17 |
| UL | 0.22 | 1.00 | 0.18 | 0.34 | 0.26 | 0.19 | 0.35 | 0.27 | 0.16 | 0.34 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.27 | 0.38 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.33 |
| CSWC | 0.08 | 0.18 | 1.00 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.53 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.36 |
| PM | 0.15 | 0.34 | 0.20 | 1.00 | 0.41 | 0.18 | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.33 |
| T | 0.13 | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 1.00 | 0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| AVGO | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.69 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.36 | 0.26 | 0.50 |
| O | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.20 | 1.00 | 0.32 | 0.21 | 0.38 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.27 | 0.66 | 0.37 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.33 |
| BIP-UN.TO | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| NTR | 0.18 | 0.16 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.35 | 1.00 | 0.26 | 0.46 | 0.40 | 0.52 | 0.33 | 0.26 | 0.33 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.37 |
| BRO | 0.13 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.26 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.52 |
| RIO | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.19 | 0.34 | 0.46 | 0.25 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.43 | 0.44 |
| EPD | 0.15 | 0.14 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.27 | 0.39 | 1.00 | 0.54 | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.64 | 0.40 | 0.53 | 0.36 |
| CNQ | 0.19 | 0.13 | 0.28 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.52 | 0.23 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.33 | 0.22 | 0.34 | 0.60 | 0.42 | 0.56 | 0.37 |
| TXN | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.69 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.31 | 0.33 | 1.00 | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.44 | 0.31 | 0.58 |
| STAG | 0.19 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.66 | 0.35 | 0.26 | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.32 | 0.37 | 0.36 | 0.45 |
| MAIN | 0.12 | 0.25 | 0.53 | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.40 | 0.46 |
| WMB | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.45 | 0.29 | 0.41 | 0.64 | 0.60 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 1.00 | 0.43 | 0.61 | 0.39 |
| SYF | 0.07 | 0.22 | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.40 | 0.57 |
| ENB | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.26 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.33 | 0.43 | 0.53 | 0.56 | 0.31 | 0.36 | 0.40 | 0.61 | 0.40 | 1.00 | 0.41 |
| BLK | 0.17 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.50 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.37 | 0.58 | 0.45 | 0.46 | 0.39 | 0.57 | 0.41 | 1.00 |