Dividend Stocks Porfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	Intermediate Core Bond	6%
ENB Enbridge Inc.	Energy	6%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	6%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	6%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	6%
SYF Synchrony Financial	Financial Services	5.50%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	5.50%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	Energy	5%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	5%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	5%
T AT&T Inc.	Communication Services	5%
STAG STAG Industrial, Inc.	Real Estate	4%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	Utilities	4%
NTR Nutrien Ltd.	Basic Materials	4%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	4%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	4%
CSWC Capital Southwest Corporation	Financial Services	4%
O Realty Income Corporation	Real Estate	4%
RIO Rio Tinto Group	Basic Materials	4%
BRO Brown & Brown, Inc.	Financial Services	4%
FNV Franco-Nevada Corporation	Basic Materials	3%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Stocks Porfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Dividend Stocks Porfolio	0.02%	-1.91%	9.41%	9.47%	18.55%	22.55%	15.48%	—
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	2.82%	-7.77%	14.83%	-0.72%	61.91%	72.46%	56.70%	41.32%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	-0.28%	6.80%	14.26%	12.81%	21.46%	7.66%	15.00%	29.22%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	-0.05%	-0.94%	-0.67%	-0.33%	4.70%	4.27%	0.08%	1.83%
BLK BlackRock, Inc.	-0.08%	-7.79%	-6.02%	-5.28%	2.69%	15.91%	5.20%	13.89%
BRO Brown & Brown, Inc.	2.58%	4.57%	-25.76%	-24.50%	-46.29%	-1.96%	3.08%	13.47%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	1.29%	3.95%	37.99%	38.89%	53.83%	23.71%	26.79%	18.22%
CSWC Capital Southwest Corporation	-1.44%	-2.02%	9.58%	12.21%	25.93%	20.07%	8.67%	17.23%
ENB Enbridge Inc.	-1.74%	4.56%	18.72%	17.84%	25.57%	20.90%	13.89%	9.34%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	-0.77%	0.89%	20.66%	18.26%	27.33%	21.14%	16.72%	10.45%
FNV Franco-Nevada Corporation	-1.82%	-7.48%	3.78%	7.92%	29.43%	14.93%	7.95%	12.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Stocks Porfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.22%	4.42%	-3.48%	6.55%	-1.00%	-2.18%							9.41%
2025	3.59%	1.49%	-0.29%	-0.44%	5.62%	4.07%	-0.94%	4.39%	1.06%	-3.24%	4.26%	-0.13%	20.78%
2024	-0.26%	1.70%	5.10%	-1.38%	4.05%	1.48%	5.33%	2.57%	1.89%	1.06%	4.17%	-1.86%	26.25%
2023	7.42%	-4.38%	0.36%	1.20%	-2.55%	5.88%	3.06%	-1.80%	-2.81%	-4.12%	8.00%	6.06%	16.28%
2022	0.15%	1.31%	3.78%	-3.67%	2.49%	-7.81%	7.54%	-3.02%	-10.49%	9.34%	6.46%	-3.54%	0.45%
2021	-0.18%	5.68%	5.12%	5.52%	3.52%	0.50%	0.07%	1.25%	-1.98%	5.53%	-2.80%	5.27%	30.56%

Метрики бенчмарка

Dividend Stocks Porfolio has an annualized alpha of 4.61%, beta of 0.80, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2018.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.27%) than losses (76.27%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 4.61%

Бета: 0.80

R²: 0.75

Участие в росте: 87.27%

Участие в снижении: 76.27%

Комиссия

Комиссия Dividend Stocks Porfolio составляет 0.00%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIV

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividend Stocks Porfolio имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dividend Stocks Porfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.86	1.94	-0.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.65	2.63	+0.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.33	1.35	-0.03
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.58	2.59	+0.99
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.80	11.84	-1.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVGO Broadcom Inc.	77	1.38	1.95	1.26	2.17	5.16
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	73	1.22	1.79	1.21	1.87	4.05
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	34	1.18	1.76	1.21	1.49	4.40
BLK BlackRock, Inc.	42	0.10	0.32	1.04	0.12	0.27
BRO Brown & Brown, Inc.	3	-1.62	-2.40	0.69	-0.91	-1.57
CNQ Canadian Natural Resources Limited	85	1.87	2.34	1.30	3.82	8.73
CSWC Capital Southwest Corporation	78	1.46	2.14	1.26	1.77	5.70
ENB Enbridge Inc.	81	1.58	2.28	1.27	2.82	7.09
EPD Enterprise Products Partners L.P.	85	1.74	2.49	1.31	3.63	11.00
FNV Franco-Nevada Corporation	65	0.82	1.22	1.17	1.26	3.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Stocks Porfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.86
За 5 лет: 1.09
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Stocks Porfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.01%	4.13%	4.36%	4.67%	5.01%	4.58%	4.97%	4.59%	5.03%	3.68%	3.51%	12.98%
Активы портфеля:
AVGO Broadcom Inc.	0.63%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P	4.51%	5.04%	4.85%	5.00%	4.23%	3.97%	5.61%	5.62%	6.65%	5.64%	5.16%	10.13%
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF	4.24%	4.01%	3.79%	3.09%	2.41%	3.42%	2.95%	2.75%	2.88%	2.69%	3.01%	3.02%
BLK BlackRock, Inc.	2.20%	1.95%	1.99%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.08%	1.95%	2.41%	2.56%
BRO Brown & Brown, Inc.	1.10%	0.77%	0.53%	0.67%	0.74%	0.54%	0.73%	0.82%	1.11%	1.08%	1.12%	1.41%
CNQ Canadian Natural Resources Limited	3.76%	5.01%	5.02%	4.17%	6.31%	3.78%	5.26%	3.49%	4.56%	3.08%	2.94%	4.21%
CSWC Capital Southwest Corporation	12.70%	11.56%	11.59%	10.21%	12.46%	10.13%	11.49%	13.07%	10.77%	7.01%	2.35%	216.86%
ENB Enbridge Inc.	5.01%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	5.84%	6.74%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%
FNV Franco-Nevada Corporation	0.74%	0.73%	1.22%	1.23%	0.94%	1.10%	0.82%	0.96%	1.35%	1.14%	1.46%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Dividend Stocks Porfolio показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Dividend Stocks Porfolio составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-40.56%март 2020 г.	1mo 1d	7mo 28d	8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-17.77%окт. 2022 г.	5mo 26d	8mo 22d	1y 2moапр. 2022 г. - июль 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-16.54%дек. 2018 г.	11mo 4d	1mo 23d	1y 22dянв. 2018 г. - февр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-11.86%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 4d	2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2023 года2023	-10.01%окт. 2023 г.	3mo 3d	1mo 17d	4mo 20dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 20.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.52	1.96	1.81	1.58

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.58, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Dividend Stocks Porfolio с S&P 500 Index

Корреляция Dividend Stocks Porfolio с S&P 500 Index составляет 0.54 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.68
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VEA: 0.80, а самая низкая у BIV: 0.06.

BIV

0.06

FNV

0.22

0.31

0.32

BIP-UN.TO

0.34

0.35

0.37

0.38

0.39

0.41

0.41

0.42

0.48

0.51

0.51

0.52

0.59

0.68

0.70

0.73

0.80

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Dividend Stocks Porfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.79, а самая низкая у BIV: 0.08.

BIV

0.08

FNV

0.33

0.38

BIP-UN.TO

0.41

0.43

0.46

0.47

0.49

0.49

0.55

0.56

0.56

0.59

0.59

0.61

0.61

0.62

0.65

0.65

0.66

0.71

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIV	FNV	BIP-UN.TO	UL	PM	T	CSWC	AVGO	O	BRO	NTR	CNQ	EPD	RIO	MAIN	TXN	STAG	WMB	SYF	ENB	BLK	VEA
BIV	1.00	0.25	0.07	0.16	0.07	0.05	0.05	0.02	0.24	0.03	-0.08	-0.10	-0.04	-0.01	0.04	0.03	0.21	-0.01	-0.06	0.09	0.06	0.11
FNV	0.25	1.00	0.11	0.21	0.14	0.11	0.08	0.16	0.18	0.10	0.19	0.18	0.14	0.32	0.12	0.16	0.18	0.19	0.07	0.27	0.19	0.32
BIP-UN.TO	0.07	0.11	1.00	0.18	0.19	0.18	0.23	0.18	0.24	0.20	0.22	0.18	0.20	0.21	0.27	0.22	0.27	0.23	0.26	0.27	0.30	0.34
UL	0.16	0.21	0.18	1.00	0.35	0.28	0.16	0.13	0.36	0.33	0.12	0.10	0.13	0.21	0.22	0.23	0.37	0.17	0.18	0.30	0.29	0.43
PM	0.07	0.14	0.19	0.35	1.00	0.38	0.17	0.12	0.34	0.29	0.21	0.19	0.22	0.23	0.21	0.22	0.30	0.29	0.25	0.34	0.29	0.34
T	0.05	0.11	0.18	0.28	0.38	1.00	0.21	0.10	0.35	0.31	0.22	0.22	0.29	0.22	0.28	0.21	0.30	0.32	0.32	0.36	0.31	0.33
CSWC	0.05	0.08	0.23	0.16	0.17	0.21	1.00	0.26	0.25	0.24	0.24	0.26	0.29	0.24	0.56	0.25	0.32	0.28	0.38	0.29	0.37	0.39
AVGO	0.02	0.16	0.18	0.13	0.12	0.10	0.26	1.00	0.14	0.25	0.22	0.24	0.22	0.32	0.31	0.60	0.29	0.24	0.35	0.21	0.46	0.54
O	0.24	0.18	0.24	0.36	0.34	0.35	0.25	0.14	1.00	0.35	0.20	0.14	0.23	0.19	0.34	0.26	0.64	0.27	0.26	0.36	0.30	0.33
BRO	0.03	0.10	0.20	0.33	0.29	0.31	0.24	0.25	0.35	1.00	0.22	0.19	0.26	0.19	0.36	0.32	0.42	0.26	0.34	0.30	0.45	0.42
NTR	-0.08	0.19	0.22	0.12	0.21	0.22	0.24	0.22	0.20	0.22	1.00	0.51	0.37	0.42	0.29	0.29	0.22	0.41	0.34	0.41	0.33	0.44
CNQ	-0.10	0.18	0.18	0.10	0.19	0.22	0.26	0.24	0.14	0.19	0.51	1.00	0.52	0.42	0.29	0.29	0.20	0.54	0.36	0.52	0.32	0.46
EPD	-0.04	0.14	0.20	0.13	0.22	0.29	0.29	0.22	0.23	0.26	0.37	0.52	1.00	0.34	0.34	0.29	0.27	0.61	0.36	0.52	0.34	0.39
RIO	-0.01	0.32	0.21	0.21	0.23	0.22	0.24	0.32	0.19	0.19	0.42	0.42	0.34	1.00	0.30	0.39	0.26	0.36	0.35	0.38	0.43	0.62
MAIN	0.04	0.12	0.27	0.22	0.21	0.28	0.56	0.31	0.34	0.36	0.29	0.29	0.34	0.30	1.00	0.34	0.38	0.36	0.46	0.35	0.47	0.48
TXN	0.03	0.16	0.22	0.23	0.22	0.21	0.25	0.60	0.26	0.32	0.29	0.29	0.29	0.39	0.34	1.00	0.36	0.29	0.44	0.27	0.55	0.59
STAG	0.21	0.18	0.27	0.37	0.30	0.30	0.32	0.29	0.64	0.42	0.22	0.20	0.27	0.26	0.38	0.36	1.00	0.29	0.35	0.34	0.43	0.47
WMB	-0.01	0.19	0.23	0.17	0.29	0.32	0.28	0.24	0.27	0.26	0.41	0.54	0.61	0.36	0.36	0.29	0.29	1.00	0.38	0.59	0.36	0.42
SYF	-0.06	0.07	0.26	0.18	0.25	0.32	0.38	0.35	0.26	0.34	0.34	0.36	0.36	0.35	0.46	0.44	0.35	0.38	1.00	0.33	0.57	0.55
ENB	0.09	0.27	0.27	0.30	0.34	0.36	0.29	0.21	0.36	0.30	0.41	0.52	0.52	0.38	0.35	0.27	0.34	0.59	0.33	1.00	0.37	0.49
BLK	0.06	0.19	0.30	0.29	0.29	0.31	0.37	0.46	0.30	0.45	0.33	0.32	0.34	0.43	0.47	0.55	0.43	0.36	0.57	0.37	1.00	0.67
VEA	0.11	0.32	0.34	0.43	0.34	0.33	0.39	0.54	0.33	0.42	0.44	0.46	0.39	0.62	0.48	0.59	0.47	0.42	0.55	0.49	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Dividend Stocks Porfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Dividend Stocks Porfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации