PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Updated
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Updated

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

VUAG.L 34.85%AMZN 15.39%RHM.DE 10%BAESY 7.26%LUNR 7.01%OXLC 6.6%AAPL 5%GOOGL 5%TSCO.L 5%PLTR 3.89%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
5%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
15.39%
BAESY
BAE Systems PLC		Industrials
7.26%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
5%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		Industrials
7.01%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		Financial Services
6.60%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
3.89%
RHM.DE
Rheinmetall AG		Industrials
10%
TSCO.L
Tesco PLC		Consumer Defensive
5%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
34.85%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты LUNR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
Updated23.78%11.56%26.70%70.91%N/AN/A
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.55%11.16%-1.39%14.33%10.92%25.27%
BAESY
BAE Systems PLC		80.73%10.26%66.68%50.09%38.28%17.10%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		-37.17%39.15%-30.21%126.39%N/AN/A
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-1.99%-0.78%-3.88%3.17%25.36%6.09%
RHM.DE
Rheinmetall AG		236.16%26.68%226.55%284.20%94.50%47.48%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		74.24%11.26%96.45%506.44%N/AN/A
AAPL
Apple Inc		-19.60%-5.36%-15.17%5.49%21.05%21.31%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-9.17%8.15%1.89%0.26%19.21%20.07%
TSCO.L
Tesco PLC		16.33%8.47%14.86%36.78%14.62%8.94%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-0.10%6.97%-2.19%13.43%13.71%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Updated, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.89%-0.63%-0.86%5.36%11.56%23.78%
20245.89%14.78%6.02%-2.97%4.33%1.23%2.77%4.27%7.39%-0.45%16.37%2.36%80.17%
202310.90%4.88%0.84%-0.17%3.99%5.47%5.01%-4.13%-5.23%-0.42%7.80%3.19%35.72%
2022-3.22%5.20%9.08%-8.50%-3.05%-4.12%7.59%-5.93%-7.82%3.15%3.27%-4.32%-10.18%
2021-2.52%1.76%-0.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Updated составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Updated составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Updated, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Updated, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Updated, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Updated, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Updated, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Updated, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.410.701.090.360.93
BAESY
BAE Systems PLC		1.432.181.292.335.14
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		1.002.401.281.614.63
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		0.140.041.01-0.13-0.41
RHM.DE
Rheinmetall AG		5.845.701.7915.3137.75
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.735.081.7011.4634.39
AAPL
Apple Inc		0.160.351.050.070.22
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.010.171.02-0.04-0.08
TSCO.L
Tesco PLC		1.552.161.322.086.57
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.770.981.140.592.25

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Updated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.29
  • За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Updated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.95%1.83%1.78%1.87%2.32%2.81%1.97%1.88%1.67%2.06%2.05%1.93%
Активы портфеля:
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BAESY
BAE Systems PLC		1.66%2.77%2.45%3.16%4.45%7.23%3.75%5.11%3.49%3.94%4.36%4.62%
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		23.62%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.43%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSCO.L
Tesco PLC		3.53%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%5.97%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Updated показал максимальную просадку в 31.00%, зарегистрированную 8 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка Updated составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31%23 февр. 2023 г.108 мар. 2023 г.24315 февр. 2024 г.253
-23.66%5 апр. 2022 г.13814 окт. 2022 г.8816 февр. 2023 г.226
-13.48%19 февр. 2025 г.347 апр. 2025 г.171 мая 2025 г.51
-10.83%21 февр. 2024 г.116 мар. 2024 г.6912 июн. 2024 г.80
-10.37%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1120 авг. 2024 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 5.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBAESYLUNRTSCO.LRHM.DEOXLCPLTRAAPLGOOGLAMZNVUAG.LPortfolio
^GSPC1.000.120.190.240.200.430.640.730.720.740.640.72
BAESY0.121.000.040.180.540.030.020.020.05-0.020.240.33
LUNR0.190.041.000.03-0.000.140.180.120.140.160.150.48
TSCO.L0.240.180.031.000.180.160.110.170.140.110.320.30
RHM.DE0.200.54-0.000.181.000.060.140.080.070.070.300.44
OXLC0.430.030.140.160.061.000.310.300.290.310.330.40
PLTR0.640.020.180.110.140.311.000.460.480.580.420.59
AAPL0.730.020.120.170.080.300.461.000.610.580.460.54
GOOGL0.720.050.140.140.070.290.480.611.000.690.440.58
AMZN0.74-0.020.160.110.070.310.580.580.691.000.460.64
VUAG.L0.640.240.150.320.300.330.420.460.440.461.000.71
Portfolio0.720.330.480.300.440.400.590.540.580.640.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2021 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя