portfolio_maxed_apr30

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	0%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	0%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	0%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	0%
GE General Electric Company	Industrials	0%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	0%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	4.40%
JBL Jabil Inc.	Technology	0%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	19.25%
MCK McKesson Corporation	Healthcare	20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	0%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	0%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	11.90%
PWR Quanta Services, Inc.	Industrials	0%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	11.26%
STLD Steel Dynamics, Inc.	Basic Materials	0%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	10.20%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	20%
URI United Rentals, Inc.	Industrials	0%
VST Vistra Corp.	Utilities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в portfolio_maxed_apr30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2020 г., начальной даты PLTR

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель portfolio_maxed_apr30	0.30%	-7.67%	8.72%	12.25%	29.00%	69.27%	53.60%	—
Активы портфеля:
STLD Steel Dynamics, Inc.	-1.45%	-8.45%	6.67%	25.55%	43.40%	18.48%	30.74%	25.67%
MCK McKesson Corporation	1.37%	-11.19%	7.89%	16.76%	28.01%	35.09%	36.27%	19.69%
JBL Jabil Inc.	-1.25%	5.63%	17.81%	24.60%	93.85%	45.69%	38.84%	31.33%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	0.44%	-8.93%	-6.61%	84.26%	72.07%	48.84%	38.50%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.15%	-15.16%	54.85%	38.13%	-3.63%	32.06%	21.56%	40.32%
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-1.47%	-4.88%	-6.08%	60.69%	85.17%	66.71%	70.07%
GE General Electric Company	-3.94%	-15.73%	-8.59%	-5.86%	41.49%	54.57%	34.17%	7.77%
LLY Eli Lilly and Company	-1.98%	-7.16%	-12.80%	14.47%	15.19%	39.72%	39.64%	31.19%
VST Vistra Corp.	-1.81%	-6.38%	-6.16%	-25.19%	19.47%	87.75%	56.62%	—
PANW Palo Alto Networks, Inc.	1.58%	4.56%	-11.40%	-22.02%	-5.76%	18.47%	24.45%	19.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении portfolio_maxed_apr30 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.52%	15.96%	-7.74%	0.10%									8.72%
2025	7.44%	10.20%	-4.77%	4.25%	0.15%	6.97%	0.75%	-5.12%	7.93%	4.50%	2.31%	-1.21%	37.20%
2024	11.80%	26.39%	8.11%	-1.46%	4.96%	7.46%	1.84%	2.71%	0.30%	3.11%	24.59%	-8.26%	109.93%
2023	-0.65%	-0.71%	3.88%	1.95%	22.51%	8.55%	9.00%	2.32%	0.49%	-1.34%	9.37%	-3.05%	62.91%
2022	-4.08%	4.80%	11.23%	-1.46%	5.13%	-6.44%	13.54%	-0.93%	-6.02%	15.92%	5.79%	-4.55%	34.10%
2021	11.56%	1.00%	9.91%	-0.49%	4.06%	9.28%	-0.52%	2.80%	-2.68%	6.43%	-2.10%	6.48%	54.75%

Метрики бенчмарка

portfolio_maxed_apr30: годовая альфа составляет 49.44%, бета — 1.02, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 01.10.2020.

Портфель участвовал в 220.57% роста S&P 500 Index, но только в 7.38% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 49.44%

Бета: 1.02

R²: 0.47

Участие в росте: 220.57%

Участие в снижении: 7.38%

Комиссия

Комиссия portfolio_maxed_apr30 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

portfolio_maxed_apr30 имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	0.88	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.37	+0.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.30	1.39	+0.91
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.80	6.43	+1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
STLD Steel Dynamics, Inc.	76	1.16	1.83	1.22	2.33	7.46
MCK McKesson Corporation	73	0.97	1.65	1.22	2.33	6.05
JBL Jabil Inc.	90	2.18	2.64	1.37	5.44	14.02
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
TPL Texas Pacific Land Corporation	36	-0.07	0.24	1.03	-0.02	-0.03
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
GE General Electric Company	75	1.27	1.73	1.25	1.86	6.67
LLY Eli Lilly and Company	51	0.36	0.78	1.11	0.56	1.37
VST Vistra Corp.	52	0.35	0.85	1.11	0.70	1.47
PANW Palo Alto Networks, Inc.	32	-0.16	0.03	1.00	-0.13	-0.33

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

portfolio_maxed_apr30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.14
За 5 лет: 2.20
За всё время: 2.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность portfolio_maxed_apr30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.60%	0.69%	0.70%	0.84%	0.94%	0.71%	1.75%	2.50%	2.78%	2.21%	4.23%	3.14%
Активы портфеля:
STLD Steel Dynamics, Inc.	1.13%	1.18%	1.61%	1.44%	1.39%	1.68%	2.71%	2.82%	2.50%	1.44%	1.57%	3.08%
MCK McKesson Corporation	0.36%	0.37%	0.47%	0.50%	0.54%	0.72%	0.95%	1.16%	1.32%	0.80%	0.80%	0.53%
JBL Jabil Inc.	0.12%	0.14%	0.22%	0.25%	0.47%	0.45%	0.75%	0.77%	1.29%	1.22%	1.35%	1.37%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.50%	0.74%	1.37%	0.83%	1.37%	0.88%	2.20%	0.22%	0.55%	0.30%	0.10%	0.22%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GE General Electric Company	0.55%	0.47%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	4.12%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
VST Vistra Corp.	0.60%	0.56%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

portfolio_maxed_apr30 показал максимальную просадку в 22.40%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка portfolio_maxed_apr30 составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.4%	20 февр. 2025 г.	32	4 апр. 2025 г.	77	28 июл. 2025 г.	109
-14.81%	8 июн. 2022 г.	8	17 июн. 2022 г.	28	29 июл. 2022 г.	36
-14.41%	26 авг. 2022 г.	21	26 сент. 2022 г.	22	26 окт. 2022 г.	43
-11.32%	5 мар. 2026 г.	18	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-11.2%	4 дек. 2024 г.	11	18 дек. 2024 г.	22	23 янв. 2025 г.	33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 6.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	MCK	LLY	TPL	PANW	VST	FICO	BRK-B	PLTR	TRGP	STLD	SMCI	BLDR	GE	NVDA	ANET	AVGO	HWM	URI	PWR	JBL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.25	0.34	0.33	0.52	0.42	0.52	0.55	0.53	0.40	0.47	0.48	0.56	0.53	0.68	0.64	0.69	0.57	0.61	0.60	0.66	0.65
GLD	0.12	1.00	0.01	0.03	0.11	0.03	0.08	0.08	0.05	0.07	0.15	0.11	0.06	0.07	0.04	0.06	0.10	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	0.12
MCK	0.25	0.01	1.00	0.26	0.15	0.09	0.16	0.12	0.34	-0.02	0.21	0.17	0.04	0.12	0.22	0.05	0.11	0.07	0.25	0.16	0.19	0.17	0.34
LLY	0.34	0.03	0.26	1.00	0.07	0.19	0.15	0.20	0.25	0.11	0.13	0.13	0.19	0.17	0.19	0.19	0.23	0.21	0.16	0.15	0.21	0.16	0.43
TPL	0.33	0.11	0.15	0.07	1.00	0.12	0.26	0.17	0.27	0.18	0.55	0.37	0.23	0.27	0.31	0.18	0.20	0.22	0.38	0.39	0.36	0.32	0.55
PANW	0.52	0.03	0.09	0.19	0.12	1.00	0.20	0.44	0.21	0.46	0.20	0.18	0.27	0.26	0.23	0.45	0.49	0.44	0.26	0.26	0.33	0.33	0.37
VST	0.42	0.08	0.16	0.15	0.26	0.20	1.00	0.19	0.24	0.25	0.36	0.23	0.30	0.26	0.36	0.31	0.37	0.32	0.42	0.34	0.44	0.36	0.44
FICO	0.52	0.08	0.12	0.20	0.17	0.44	0.19	1.00	0.29	0.35	0.20	0.21	0.26	0.38	0.26	0.38	0.39	0.39	0.33	0.34	0.31	0.32	0.36
BRK-B	0.55	0.05	0.34	0.25	0.27	0.21	0.24	0.29	1.00	0.16	0.37	0.42	0.16	0.39	0.41	0.18	0.21	0.21	0.44	0.48	0.36	0.33	0.39
PLTR	0.53	0.07	-0.02	0.11	0.18	0.46	0.25	0.35	0.16	1.00	0.23	0.22	0.34	0.33	0.32	0.49	0.46	0.44	0.31	0.36	0.36	0.43	0.59
TRGP	0.40	0.15	0.21	0.13	0.55	0.20	0.36	0.20	0.37	0.23	1.00	0.41	0.25	0.28	0.37	0.23	0.25	0.22	0.45	0.42	0.40	0.37	0.64
STLD	0.47	0.11	0.17	0.13	0.37	0.18	0.23	0.21	0.42	0.22	0.41	1.00	0.28	0.43	0.41	0.26	0.27	0.30	0.45	0.55	0.43	0.46	0.43
SMCI	0.48	0.06	0.04	0.19	0.23	0.27	0.30	0.26	0.16	0.34	0.25	0.28	1.00	0.36	0.35	0.49	0.46	0.48	0.35	0.38	0.38	0.46	0.64
BLDR	0.56	0.07	0.12	0.17	0.27	0.26	0.26	0.38	0.39	0.33	0.28	0.43	0.36	1.00	0.37	0.34	0.34	0.36	0.42	0.60	0.45	0.46	0.44
GE	0.53	0.04	0.22	0.19	0.31	0.23	0.36	0.26	0.41	0.32	0.37	0.41	0.35	0.37	1.00	0.34	0.35	0.38	0.63	0.52	0.49	0.45	0.50
NVDA	0.68	0.06	0.05	0.19	0.18	0.45	0.31	0.38	0.18	0.49	0.23	0.26	0.49	0.34	0.34	1.00	0.59	0.67	0.37	0.37	0.42	0.54	0.49
ANET	0.64	0.10	0.11	0.23	0.20	0.49	0.37	0.39	0.21	0.46	0.25	0.27	0.46	0.34	0.35	0.59	1.00	0.65	0.39	0.38	0.47	0.51	0.50
AVGO	0.69	0.10	0.07	0.21	0.22	0.44	0.32	0.39	0.21	0.44	0.22	0.30	0.48	0.36	0.38	0.67	0.65	1.00	0.40	0.42	0.48	0.58	0.48
HWM	0.57	0.10	0.25	0.16	0.38	0.26	0.42	0.33	0.44	0.31	0.45	0.45	0.35	0.42	0.63	0.37	0.39	0.40	1.00	0.55	0.55	0.52	0.56
URI	0.61	0.07	0.16	0.15	0.39	0.26	0.34	0.34	0.48	0.36	0.42	0.55	0.38	0.60	0.52	0.37	0.38	0.42	0.55	1.00	0.59	0.54	0.52
PWR	0.60	0.10	0.19	0.21	0.36	0.33	0.44	0.31	0.36	0.36	0.40	0.43	0.38	0.45	0.49	0.42	0.47	0.48	0.55	0.59	1.00	0.55	0.55
JBL	0.66	0.10	0.17	0.16	0.32	0.33	0.36	0.32	0.33	0.43	0.37	0.46	0.46	0.46	0.45	0.54	0.51	0.58	0.52	0.54	0.55	1.00	0.55
Portfolio	0.65	0.12	0.34	0.43	0.55	0.37	0.44	0.36	0.39	0.59	0.64	0.43	0.64	0.44	0.50	0.49	0.50	0.48	0.56	0.52	0.55	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2020 г.

portfolio_maxed_apr30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов