Portfolio_2023XZX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio_2023XZX

Последнее обновление 26 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.67%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	1.70%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	6.80%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.13%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	6.42%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	2.19%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2.16%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.60%
PSX Phillips 66	Energy	1.66%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15.73%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	17.85%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	1.97%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	0.06%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	3.54%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	3.56%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	3.81%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	3.74%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	5.75%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	3.95%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	7.07%
XLV		2.06%
XOM		1.58%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
17 окт. 2023 г.	Куп.	JPMorgan Chase & Co.	1	$147.71
17 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Energy ETF	1	$127.38
17 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Financials ETF	1	$81.13
17 окт. 2023 г.	Куп.	Industrial Select Sector SPDR Fund	1	$102.95
16 окт. 2023 г.	Куп.	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	1	$108.55
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Financials ETF	1	$80.74
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Energy ETF	1	$126.26
16 окт. 2023 г.	Куп.	Financial Select Sector SPDR Fund	3	$33.43
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Health Care ETF	1	$237.67
16 окт. 2023 г.	Куп.	Energy Select Sector SPDR Fund	3	$89.91

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio_2023XZX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Portfolio_2023XZX

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	26.63%	1.18%	10.44%	27.03%	13.30%	11.23%
Portfolio_2023XZX	20.53%	-1.71%	7.39%	20.05%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-34.65%	-13.32%	-18.94%	-37.73%	-30.13%	-13.96%
QQQ Invesco QQQ	30.18%	4.22%	10.37%	29.55%	20.73%	18.54%
SPY SPDR S&P 500 ETF	28.13%	0.45%	10.76%	27.81%	15.00%	13.16%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	24.53%	1.58%	5.54%	24.30%	22.31%	20.40%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	18.52%	-6.90%	10.18%	18.41%	12.11%	10.83%
XLV	3.35%	-4.65%	-4.09%	3.73%	N/A	N/A
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	30.80%	-4.95%	19.12%	30.76%	11.76%	13.68%
XOM	9.95%	-9.89%	-5.97%	8.13%	N/A	N/A
CVX Chevron Corporation	0.59%	-11.50%	-6.00%	-1.23%	8.32%	6.90%
TGT Target Corporation	-4.28%	4.62%	-8.40%	-4.25%	2.90%	8.89%
ABT Abbott Laboratories	6.35%	-2.71%	10.77%	6.62%	7.50%	11.74%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	16.71%	-3.37%	11.35%	16.81%	10.72%	11.47%
PSX Phillips 66	-13.45%	-16.89%	-18.58%	-14.45%	4.23%	8.29%
AMZN Amazon.com, Inc.	50.75%	10.19%	15.77%	49.37%	19.69%	31.01%
JNJ Johnson & Johnson	-4.00%	-5.61%	1.60%	-3.76%	2.82%	6.24%
ABBV AbbVie Inc.	20.40%	-0.63%	8.36%	20.47%	20.00%	15.09%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	3.43%	-11.12%	-6.02%	1.62%	11.73%	4.51%
VHT Vanguard Health Care ETF	4.01%	-4.43%	-2.79%	4.10%	7.42%	8.88%
VDE Vanguard Energy ETF	5.04%	-9.98%	-4.52%	3.20%	12.35%	4.15%
VFH Vanguard Financials ETF	32.41%	-4.19%	21.90%	32.24%	11.90%	11.46%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	17.81%	-4.14%	11.86%	17.74%	6.77%	10.97%
JPM JPMorgan Chase & Co.	45.85%	-3.06%	23.08%	46.46%	15.07%	17.75%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio_2023XZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.68%	5.02%	3.94%	-4.34%	3.11%	2.39%	1.98%	1.60%	0.68%	-0.54%	5.76%		20.53%
2023									-4.14%	-2.80%	8.20%	4.57%	5.42%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

SPY

SPDR S&P 500 ETF

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

VHT

Vanguard Health Care ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

VFH

Vanguard Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio_2023XZX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio_2023XZX

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-0.81	-1.03	0.89	-0.88	-1.45
QQQ Invesco QQQ	1.71	2.27	1.31	2.26	8.12
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.29	3.04	1.43	3.40	15.01
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.12	1.57	1.21	1.46	5.02
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.43	2.11	1.26	2.39	8.38
XLV	0.40	0.62	1.08	0.34	1.14
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	2.26	3.24	1.42	4.39	14.41
XOM	0.41	0.70	1.08	0.42	1.58
CVX Chevron Corporation	-0.03	0.08	1.01	-0.04	-0.11
TGT Target Corporation	-0.07	0.15	1.03	-0.09	-0.20
ABT Abbott Laboratories	0.41	0.72	1.09	0.45	0.91
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	1.57	2.25	1.29	2.92	8.44
PSX Phillips 66	-0.55	-0.61	0.92	-0.41	-0.79
AMZN Amazon.com, Inc.	1.76	2.39	1.31	2.53	8.24
JNJ Johnson & Johnson	-0.21	-0.21	0.98	-0.24	-0.52
ABBV AbbVie Inc.	0.86	1.18	1.19	1.07	2.91
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	0.11	0.27	1.03	0.14	0.33
VHT Vanguard Health Care ETF	0.45	0.68	1.08	0.41	1.35
VDE Vanguard Energy ETF	0.20	0.39	1.05	0.26	0.60
VFH Vanguard Financials ETF	2.22	3.18	1.41	4.46	14.46
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	1.18	1.64	1.22	2.09	6.75
JPM JPMorgan Chase & Co.	2.05	2.79	1.42	4.76	13.78

Portfolio_2023XZX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.40 до 2.28, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Portfolio_2023XZX

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio_2023XZX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

	TTM	2023
Портфель	1.52%	0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$3.36	$6.53	$14.48	$3.45	$6.66	$15.71	$3.44	$6.42	$16.48	$3.50	$6.40	$17.96	$104.39
2023									$3.96	$2.18	$6.51	$17.82	$30.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio_2023XZX

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio_2023XZX показал максимальную просадку в 9.01%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio_2023XZX составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.01%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	54
-7.63%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-4.63%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	20	17 мая 2024 г.	35
-4.46%	5 дек. 2024 г.	11	19 дек. 2024 г.	—	—	—
-4.3%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	9	19 сент. 2024 г.	13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio_2023XZX составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portfolio_2023XZX

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TMF	AMZN	ABT	TGT	ABBV	JNJ	XLK	XOM	CVX	PSX	QQQ	XLE	VDE	ITA	JPM	XLV	VHT	SPY	XLF	XLI	VFH	DIA
TMF	1.00	0.02	0.14	0.08	0.12	0.16	0.08	-0.06	-0.08	-0.03	0.11	-0.07	-0.06	0.11	0.01	0.21	0.22	0.17	0.11	0.18	0.14	0.18
AMZN	0.02	1.00	0.01	0.12	0.00	-0.09	0.63	-0.09	0.00	0.08	0.71	0.01	0.02	0.27	0.15	0.22	0.26	0.65	0.21	0.36	0.24	0.43
ABT	0.14	0.01	1.00	0.16	0.34	0.48	0.06	0.06	0.09	0.11	0.08	0.11	0.09	0.23	0.28	0.56	0.56	0.24	0.40	0.35	0.37	0.37
TGT	0.08	0.12	0.16	1.00	0.23	0.22	0.13	0.18	0.20	0.14	0.19	0.24	0.26	0.24	0.30	0.30	0.34	0.32	0.40	0.39	0.42	0.39
ABBV	0.12	0.00	0.34	0.23	1.00	0.42	0.05	0.24	0.20	0.24	0.08	0.24	0.23	0.16	0.23	0.55	0.52	0.21	0.35	0.28	0.34	0.36
JNJ	0.16	-0.09	0.48	0.22	0.42	1.00	-0.09	0.17	0.20	0.20	-0.07	0.19	0.17	0.12	0.33	0.54	0.52	0.11	0.41	0.21	0.38	0.36
XLK	0.08	0.63	0.06	0.13	0.05	-0.09	1.00	-0.06	-0.00	0.13	0.95	0.05	0.06	0.36	0.19	0.33	0.37	0.87	0.32	0.55	0.34	0.54
XOM	-0.06	-0.09	0.06	0.18	0.24	0.17	-0.06	1.00	0.78	0.56	-0.05	0.91	0.91	0.26	0.29	0.14	0.14	0.11	0.31	0.28	0.32	0.28
CVX	-0.08	0.00	0.09	0.20	0.20	0.20	-0.00	0.78	1.00	0.55	0.02	0.86	0.85	0.27	0.32	0.17	0.18	0.17	0.34	0.31	0.35	0.36
PSX	-0.03	0.08	0.11	0.14	0.24	0.20	0.13	0.56	0.55	1.00	0.12	0.68	0.67	0.27	0.34	0.23	0.24	0.25	0.40	0.37	0.41	0.38
QQQ	0.11	0.71	0.08	0.19	0.08	-0.07	0.95	-0.05	0.02	0.12	1.00	0.06	0.08	0.39	0.23	0.37	0.42	0.92	0.37	0.58	0.40	0.59
XLE	-0.07	0.01	0.11	0.24	0.24	0.19	0.05	0.91	0.86	0.68	0.06	1.00	0.99	0.36	0.39	0.20	0.21	0.24	0.43	0.41	0.45	0.41
VDE	-0.06	0.02	0.09	0.26	0.23	0.17	0.06	0.91	0.85	0.67	0.08	0.99	1.00	0.37	0.39	0.19	0.21	0.25	0.43	0.42	0.46	0.42
ITA	0.11	0.27	0.23	0.24	0.16	0.12	0.36	0.26	0.27	0.27	0.39	0.36	0.37	1.00	0.38	0.39	0.44	0.55	0.54	0.74	0.57	0.61
JPM	0.01	0.15	0.28	0.30	0.23	0.33	0.19	0.29	0.32	0.34	0.23	0.39	0.39	0.38	1.00	0.35	0.35	0.42	0.82	0.51	0.79	0.61
XLV	0.21	0.22	0.56	0.30	0.55	0.54	0.33	0.14	0.17	0.23	0.37	0.20	0.19	0.39	0.35	1.00	0.98	0.56	0.57	0.57	0.54	0.69
VHT	0.22	0.26	0.56	0.34	0.52	0.52	0.37	0.14	0.18	0.24	0.42	0.21	0.21	0.44	0.35	0.98	1.00	0.61	0.59	0.62	0.58	0.72
SPY	0.17	0.65	0.24	0.32	0.21	0.11	0.87	0.11	0.17	0.25	0.92	0.24	0.25	0.55	0.42	0.56	0.61	1.00	0.61	0.77	0.63	0.79
XLF	0.11	0.21	0.40	0.40	0.35	0.41	0.32	0.31	0.34	0.40	0.37	0.43	0.43	0.54	0.82	0.57	0.59	0.61	1.00	0.74	0.97	0.80
XLI	0.18	0.36	0.35	0.39	0.28	0.21	0.55	0.28	0.31	0.37	0.58	0.41	0.42	0.74	0.51	0.57	0.62	0.77	0.74	1.00	0.77	0.82
VFH	0.14	0.24	0.37	0.42	0.34	0.38	0.34	0.32	0.35	0.41	0.40	0.45	0.46	0.57	0.79	0.54	0.58	0.63	0.97	0.77	1.00	0.82
DIA	0.18	0.43	0.37	0.39	0.36	0.36	0.54	0.28	0.36	0.38	0.59	0.41	0.42	0.61	0.61	0.69	0.72	0.79	0.80	0.82	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio_2023XZX

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество