Portfolio_2023XZX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio_2023XZX

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	2.86%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	2.07%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	5.99%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.15%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	Large Cap Growth Equities	6.40%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	2.53%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2.39%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3.92%
PSX Phillips 66	Energy	1.72%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15.14%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	17.50%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	1.50%
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	Leveraged Bonds, Leveraged	0.06%
VDE Vanguard Energy ETF	Energy Equities	3.58%
VFH Vanguard Financials ETF	Financials Equities	3.72%
VHT Vanguard Health Care ETF	Health & Biotech Equities	3.76%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Energy Equities	3.84%
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	Financials Equities	6.19%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	4.22%
XLK		6.75%
XLV		2.06%
XOM		1.66%

Бенчмарк

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
17 окт. 2023 г.	Куп.	JPMorgan Chase & Co.	1	$147.71
17 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Energy ETF	1	$127.38
17 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Financials ETF	1	$81.13
17 окт. 2023 г.	Куп.	Industrial Select Sector SPDR Fund	1	$102.95
16 окт. 2023 г.	Куп.	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	1	$108.55
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Financials ETF	1	$80.74
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Energy ETF	1	$126.26
16 окт. 2023 г.	Куп.	Financial Select Sector SPDR Fund	3	$33.43
16 окт. 2023 г.	Куп.	Vanguard Health Care ETF	1	$237.67
16 окт. 2023 г.	Куп.	Energy Select Sector SPDR Fund	3	$89.91

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Portfolio_2023XZX	-2.21%	7.40%	-5.26%	5.80%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-3.12%	1.83%	-18.58%	-15.30%	-36.24%	-13.14%
QQQ Invesco QQQ	-4.41%	9.37%	-4.80%	11.06%	17.35%	17.24%
SPY SPDR S&P 500 ETF	-3.42%	7.58%	-5.06%	9.73%	15.77%	12.35%
XLK	-6.25%	11.95%	-7.94%	6.60%	N/A	N/A
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	3.62%	10.22%	-3.43%	9.91%	18.82%	11.22%
XLV	-3.18%	-1.64%	-10.91%	-6.11%	N/A	N/A
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	3.54%	8.60%	2.16%	21.05%	20.22%	14.17%
XOM	0.65%	7.39%	-9.87%	-5.96%	N/A	N/A
CVX Chevron Corporation	-3.32%	2.60%	-9.86%	-12.87%	13.15%	7.05%
TGT Target Corporation	-28.08%	3.98%	-34.62%	-39.09%	-2.03%	4.85%
ABT Abbott Laboratories	18.96%	7.52%	15.41%	29.77%	8.70%	13.14%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	-2.66%	4.28%	-5.56%	6.05%	13.31%	10.89%
PSX Phillips 66	-1.76%	14.36%	-10.71%	-21.18%	12.32%	7.11%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
JNJ Johnson & Johnson	7.49%	3.72%	0.79%	6.18%	3.55%	7.32%
ABBV AbbVie Inc.	5.83%	6.95%	-5.73%	19.02%	20.92%	15.72%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-3.02%	7.08%	-10.65%	-9.26%	21.68%	4.30%
VHT Vanguard Health Care ETF	-4.00%	-0.66%	-11.91%	-6.05%	6.17%	7.56%
VDE Vanguard Energy ETF	-4.25%	8.06%	-10.81%	-9.14%	22.73%	3.79%
VFH Vanguard Financials ETF	2.01%	9.57%	0.48%	20.44%	20.15%	11.57%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	12.56%	11.05%	5.30%	21.90%	18.05%	11.54%
JPM JPMorgan Chase & Co.	6.78%	11.43%	8.01%	30.28%	26.54%	17.71%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio_2023XZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.12%	-0.39%	-4.39%	-3.10%	1.77%								-2.21%
2024	1.68%	5.02%	3.94%	-4.34%	3.11%	2.39%	1.98%	1.60%	0.68%	-0.54%	5.76%	-3.59%	18.59%
2023									-4.14%	-2.80%	8.20%	4.57%	5.42%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

QQQ

Invesco QQQ

SPY

SPDR S&P 500 ETF

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund

XLF

Financial Select Sector SPDR Fund

DIA

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

XLE

Energy Select Sector SPDR Fund

VHT

Vanguard Health Care ETF

VDE

Vanguard Energy ETF

VFH

Vanguard Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio_2023XZX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X	-0.39	-0.31	0.96	-0.40	-0.71
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.81	1.11	0.51	1.65
SPY SPDR S&P 500 ETF	0.50	0.88	1.13	0.56	2.17
XLK	0.23	0.54	1.07	0.28	0.89
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	0.51	0.94	1.13	0.60	2.12
XLV	-0.40	-0.39	0.95	-0.37	-0.84
XLF Financial Select Sector SPDR Fund	1.07	1.63	1.24	1.47	5.60
XOM	-0.27	-0.10	0.99	-0.24	-0.53
CVX Chevron Corporation	-0.51	-0.44	0.94	-0.54	-1.28
TGT Target Corporation	-0.99	-1.21	0.82	-0.78	-1.94
ABT Abbott Laboratories	1.46	2.01	1.26	1.71	6.72
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	0.38	0.78	1.11	0.49	1.73
PSX Phillips 66	-0.66	-0.69	0.90	-0.47	-1.45
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
JNJ Johnson & Johnson	0.34	0.62	1.09	0.49	1.10
ABBV AbbVie Inc.	0.71	0.97	1.15	0.85	2.09
XLE Energy Select Sector SPDR Fund	-0.39	-0.30	0.96	-0.43	-1.15
VHT Vanguard Health Care ETF	-0.40	-0.41	0.95	-0.36	-0.88
VDE Vanguard Energy ETF	-0.39	-0.29	0.96	-0.40	-1.10
VFH Vanguard Financials ETF	0.98	1.53	1.22	1.28	4.73
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.98	1.53	1.22	1.54	6.02
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.09	1.77	1.26	1.43	4.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio_2023XZX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.32
За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio_2023XZX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

	TTM	2024	2023
Портфель	1.61%	1.54%	0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$3.64	$6.87	$15.47	$3.83	$0.00								$29.81
2024	$3.36	$6.53	$14.48	$3.45	$6.66	$15.70	$3.44	$6.42	$16.48	$3.50	$6.40	$17.96	$104.39
2023									$3.96	$2.18	$6.51	$17.82	$30.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio_2023XZX показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio_2023XZX составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.88%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.01%	15 сент. 2023 г.	31	27 окт. 2023 г.	23	30 нояб. 2023 г.	54
-7.63%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	19	30 авг. 2024 г.	33
-4.63%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	20	17 мая 2024 г.	35
-4.46%	5 дек. 2024 г.	11	19 дек. 2024 г.	19	21 янв. 2025 г.	30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 12.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TMF	JNJ	ABT	ABBV	TGT	AMZN	XOM	CVX	PSX	XLK	XLE	VDE	JPM	ITA	QQQ	XLV	VHT	SPY	XLF	VFH	XLI	DIA	Portfolio
^GSPC	1.00	0.16	0.08	0.23	0.22	0.35	0.69	0.16	0.19	0.31	0.90	0.30	0.31	0.50	0.59	0.94	0.55	0.60	1.00	0.65	0.67	0.80	0.82	0.94
TMF	0.16	1.00	0.18	0.16	0.16	0.08	0.03	-0.02	-0.03	0.00	0.07	-0.02	-0.02	-0.01	0.09	0.10	0.23	0.23	0.16	0.14	0.15	0.15	0.19	0.12
JNJ	0.08	0.18	1.00	0.52	0.46	0.24	-0.12	0.23	0.24	0.22	-0.11	0.22	0.20	0.25	0.09	-0.10	0.55	0.51	0.08	0.36	0.33	0.20	0.32	0.19
ABT	0.23	0.16	0.52	1.00	0.37	0.20	0.01	0.13	0.13	0.17	0.07	0.16	0.15	0.25	0.22	0.08	0.56	0.55	0.23	0.37	0.35	0.35	0.37	0.30
ABBV	0.22	0.16	0.46	0.37	1.00	0.24	0.01	0.24	0.21	0.27	0.07	0.25	0.23	0.22	0.18	0.09	0.58	0.56	0.22	0.36	0.34	0.30	0.36	0.33
TGT	0.35	0.08	0.24	0.20	0.24	1.00	0.17	0.20	0.22	0.20	0.18	0.26	0.27	0.29	0.24	0.23	0.34	0.38	0.35	0.40	0.43	0.40	0.42	0.44
AMZN	0.69	0.03	-0.12	0.01	0.01	0.17	1.00	-0.03	0.03	0.13	0.68	0.08	0.09	0.26	0.34	0.74	0.23	0.28	0.68	0.30	0.32	0.43	0.49	0.63
XOM	0.16	-0.02	0.23	0.13	0.24	0.20	-0.03	1.00	0.79	0.61	0.02	0.90	0.89	0.29	0.25	0.03	0.17	0.17	0.17	0.33	0.34	0.30	0.30	0.35
CVX	0.19	-0.03	0.24	0.13	0.21	0.22	0.03	0.79	1.00	0.61	0.05	0.86	0.85	0.32	0.26	0.07	0.19	0.20	0.20	0.35	0.36	0.33	0.35	0.39
PSX	0.31	0.00	0.22	0.17	0.27	0.20	0.13	0.61	0.61	1.00	0.19	0.72	0.71	0.36	0.30	0.19	0.27	0.28	0.31	0.44	0.45	0.43	0.42	0.48
XLK	0.90	0.07	-0.11	0.07	0.07	0.18	0.68	0.02	0.05	0.19	1.00	0.14	0.16	0.31	0.44	0.96	0.34	0.39	0.89	0.40	0.43	0.61	0.61	0.78
XLE	0.30	-0.02	0.22	0.16	0.25	0.26	0.08	0.90	0.86	0.72	0.14	1.00	0.99	0.40	0.38	0.16	0.23	0.24	0.31	0.45	0.47	0.45	0.43	0.50
VDE	0.31	-0.02	0.20	0.15	0.23	0.27	0.09	0.89	0.85	0.71	0.16	0.99	1.00	0.40	0.39	0.17	0.22	0.24	0.32	0.45	0.47	0.46	0.43	0.51
JPM	0.50	-0.01	0.25	0.25	0.22	0.29	0.26	0.29	0.32	0.36	0.31	0.40	0.40	1.00	0.46	0.34	0.36	0.38	0.50	0.82	0.80	0.57	0.63	0.60
ITA	0.59	0.09	0.09	0.22	0.18	0.24	0.34	0.25	0.26	0.30	0.44	0.38	0.39	0.46	1.00	0.46	0.41	0.45	0.59	0.60	0.61	0.77	0.64	0.64
QQQ	0.94	0.10	-0.10	0.08	0.09	0.23	0.74	0.03	0.07	0.19	0.96	0.16	0.17	0.34	0.46	1.00	0.37	0.43	0.93	0.45	0.48	0.63	0.65	0.82
XLV	0.55	0.23	0.55	0.56	0.58	0.34	0.23	0.17	0.19	0.27	0.34	0.23	0.22	0.36	0.41	0.37	1.00	0.98	0.55	0.59	0.56	0.57	0.70	0.59
VHT	0.60	0.23	0.51	0.55	0.56	0.38	0.28	0.17	0.20	0.28	0.39	0.24	0.24	0.38	0.45	0.43	0.98	1.00	0.60	0.61	0.60	0.63	0.73	0.64
SPY	1.00	0.16	0.08	0.23	0.22	0.35	0.68	0.17	0.20	0.31	0.89	0.31	0.32	0.50	0.59	0.93	0.55	0.60	1.00	0.65	0.68	0.80	0.82	0.95
XLF	0.65	0.14	0.36	0.37	0.36	0.40	0.30	0.33	0.35	0.44	0.40	0.45	0.45	0.82	0.60	0.45	0.59	0.61	0.65	1.00	0.98	0.76	0.82	0.75
VFH	0.67	0.15	0.33	0.35	0.34	0.43	0.32	0.34	0.36	0.45	0.43	0.47	0.47	0.80	0.61	0.48	0.56	0.60	0.68	0.98	1.00	0.79	0.83	0.77
XLI	0.80	0.15	0.20	0.35	0.30	0.40	0.43	0.30	0.33	0.43	0.61	0.45	0.46	0.57	0.77	0.63	0.57	0.63	0.80	0.76	0.79	1.00	0.83	0.85
DIA	0.82	0.19	0.32	0.37	0.36	0.42	0.49	0.30	0.35	0.42	0.61	0.43	0.43	0.63	0.64	0.65	0.70	0.73	0.82	0.82	0.83	0.83	1.00	0.88
Portfolio	0.94	0.12	0.19	0.30	0.33	0.44	0.63	0.35	0.39	0.48	0.78	0.50	0.51	0.60	0.64	0.82	0.59	0.64	0.95	0.75	0.77	0.85	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio_2023XZX

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество