PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

TMF — это пассивный ETF от Direxion, отслеживающий инвестиционный результат NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). TMF запущен 16 апр. 2009 г. и имеет комиссию в 1.09%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS25459W5408
CUSIP25459W540
ЭмитентDirexion
Дата выпуска16 апр. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Bonds, Leveraged
Плечо3x
Отслеживаемый индексNYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


1.09%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.90%
7.29%
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Популярные сравнения: TMF с TLT, TMF с TQQQ, TMF с UPRO, TMF с TMV, TMF с EDV, TMF с TTT, TMF с ^TNX, TMF с VGLT, TMF с AGG, TMF с SPY

Доходность

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X показал доход в -27.40% с начала года и -40.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составила -6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-27.40%19.67%
1 месяц28.67%8.42%
6 месяцев-28.90%7.29%
1 год-40.08%12.71%
5 лет (среднегодовая)-18.85%10.75%
10 лет (среднегодовая)-6.39%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-10.51%-0.92%-8.72%-10.95%-23.31%-17.43%29.40%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.62
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.62
0.91
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.18$0.12$0.04$1.47$0.24$0.29$0.09$0.00$0.00$0.00$0.06$0.03

Дивидендный доход

3.31%1.62%0.13%4.19%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00
2012$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-88.89%
-4.21%
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X показал максимальную просадку в 92.04%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.04%10 мар. 2020 г.91119 окт. 2023 г.
-53.33%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.3455 янв. 2015 г.614
-51.11%11 июл. 2016 г.5862 нояб. 2018 г.19212 авг. 2019 г.778
-46.24%27 авг. 2010 г.11610 февр. 2011 г.12510 авг. 2011 г.241
-44.58%21 апр. 2009 г.2415 апр. 2010 г.9619 авг. 2010 г.337

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составляет 16.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.90%
2.79%
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

Альтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доходМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
TLT26 июл. 2002 г.0.15%-3.7%1.3%3.5%-48.4%-0.3

Портфели с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель «40/60» с плечом11.27%12.17%2.42%22.06%-56.78%0.65%-0.04