PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

TMF — это пассивный ETF от Direxion, отслеживающий инвестиционный результат NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). TMF запущен 16 апр. 2009 г. и имеет комиссию в 1.09%.

Информация о ETF

ISIN

US25459W5408

CUSIP

25459W540

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

16 апр. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Bonds, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%)

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TMF составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TMF с TLT TMF с TMV TMF с UPRO TMF с TQQQ TMF с ^TNX TMF с EDV TMF с TYD TMF с SPY TMF с 1000 TMF с TTT
Популярные сравнения:
TMF с TLT TMF с TMV TMF с UPRO TMF с TQQQ TMF с ^TNX TMF с EDV TMF с TYD TMF с SPY TMF с 1000 TMF с TTT

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) показал доход в -8.82% с начала года и -22.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMF составила -14.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

TMF

С начала года

-8.82%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-16.31%

1 год

-22.10%

5 лет

-37.93%

10 лет

-14.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.18%16.74%-4.90%-5.45%-12.98%-8.82%
2024-8.24%-8.39%1.01%-19.38%7.21%3.80%9.40%4.73%4.71%-16.85%3.66%-18.71%-35.95%
202322.31%-15.24%12.84%-0.34%-10.51%-0.92%-8.72%-10.96%-23.31%-17.43%29.40%26.34%-13.01%
2022-11.80%-5.48%-16.51%-26.62%-7.94%-5.30%6.49%-14.51%-24.36%-18.79%21.41%-9.35%-72.60%
2021-10.84%-16.79%-15.40%6.35%-0.34%13.38%10.92%-1.36%-9.24%7.08%7.39%-6.88%-19.80%
202023.80%17.91%11.90%2.68%-6.48%0.54%13.13%-14.89%2.15%-10.35%4.24%-4.10%39.02%
20190.41%-4.52%16.99%-6.56%21.11%1.91%0.32%35.11%-9.07%-4.11%-2.01%-10.04%34.75%
2018-9.77%-9.57%8.44%-6.71%5.27%1.50%-4.70%3.36%-8.77%-9.11%4.76%17.93%-11.01%
20171.49%4.41%-2.35%4.43%5.17%1.98%-2.43%10.13%-7.29%-0.53%1.73%5.03%22.72%
201617.74%8.71%-0.64%-2.39%1.86%21.23%6.07%-3.58%-4.78%-13.32%-23.91%-0.99%-2.52%
201531.01%-17.87%2.57%-10.30%-7.91%-12.49%13.40%-2.75%5.10%-1.73%-2.71%-2.41%-13.73%
201419.47%1.63%1.76%5.96%8.79%-1.00%1.61%14.42%-6.65%8.06%9.08%9.38%97.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TMF составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.52
  • За 5 лет: -0.79
  • За 10 лет: -0.32
  • За всё время: -0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.68$1.71$1.82$1.24$0.37$7.85$2.44$2.88$0.90

Дивидендный доход

4.65%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.52$1.71
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.82
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.47$1.24
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.37
2020$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.86$7.85
2019$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.50$2.44
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.97$2.88
2017$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X показал максимальную просадку в 92.22%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составляет 92.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.22%10 мар. 2020 г.130314 мая 2025 г.———
-53.33%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.3455 янв. 2015 г.614
-51.11%11 июл. 2016 г.5862 нояб. 2018 г.19212 авг. 2019 г.778
-46.23%27 авг. 2010 г.11610 февр. 2011 г.12510 авг. 2011 г.241
-44.58%21 апр. 2009 г.2415 апр. 2010 г.9619 авг. 2010 г.337

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...