Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF)
TMF — это пассивный ETF от Direxion, отслеживающий инвестиционный результат NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). TMF запущен 16 апр. 2009 г. и имеет комиссию в 1.09%.
Информация о ETF
| ISIN | US25459W5408 |
|---|---|
| CUSIP | 25459W540 |
| Эмитент | Direxion |
| Дата выпуска | 16 апр. 2009 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Leveraged Bonds, Leveraged |
| Плечо | 3x |
| Отслеживаемый индекс | NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%) |
| Домашняя страница | www.direxion.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: TMF с TLT, TMF с TQQQ, TMF с UPRO, TMF с TMV, TMF с EDV, TMF с TTT, TMF с ^TNX, TMF с VGLT, TMF с AGG, TMF с SPY
Доходность
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X показал доход в -27.40% с начала года и -40.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составила -6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -27.40% | 19.67% |
| 1 месяц | 28.67% | 8.42% |
| 6 месяцев | -28.90% | 7.29% |
| 1 год | -40.08% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | -18.85% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | -6.39% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -10.51% | -0.92% | -8.72% | -10.95% | -23.31% | -17.43% | 29.40% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.62 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.12 | $0.04 | $1.47 | $0.24 | $0.29 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.03 |
Дивидендный доход | 3.31% | 1.62% | 0.13% | 4.19% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X показал максимальную просадку в 92.04%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.04% | 10 мар. 2020 г. | 911 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -53.33% | 26 июл. 2012 г. | 269 | 21 авг. 2013 г. | 345 | 5 янв. 2015 г. | 614 |
| -51.11% | 11 июл. 2016 г. | 586 | 2 нояб. 2018 г. | 192 | 12 авг. 2019 г. | 778 |
| -46.24% | 27 авг. 2010 г. | 116 | 10 февр. 2011 г. | 125 | 10 авг. 2011 г. | 241 |
| -44.58% | 21 апр. 2009 г. | 241 | 5 апр. 2010 г. | 96 | 19 авг. 2010 г. | 337 |
График волатильности
Текущая волатильность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составляет 16.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 26 июл. 2002 г. | 0.15% | -3.7% | 1.3% | 3.5% | -48.4% | -0.3 |
Портфели с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «40/60» с плечом | 11.27% | 12.17% | 2.42% | 22.06% | -56.78% | 0.65% | -0.04 |