- ISIN
- US25459W5408
- CUSIP
- 25459W540
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 16 апр. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Bonds
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $137.48M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) снизился на 13.4% с начала года. Текущая цена акции TMF — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TMF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $127.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) показал доход в -13.43% с начала года и -16.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TMF составила -18.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TMF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2011 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -26.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TMF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.05% | 13.11% | -13.14% | -3.44% | 0.34% | 2.80% | -13.95% | 3.89% | -13.43% | ||||
| 2025 | -0.18% | 16.74% | -4.90% | -5.45% | -11.20% | 7.25% | -4.64% | -1.31% | 9.92% | 3.06% | -0.27% | -8.53% | -2.94% |
| 2024 | -8.24% | -8.39% | 1.01% | -19.38% | 7.21% | 3.80% | 9.40% | 4.73% | 4.71% | -16.85% | 3.66% | -18.71% | -35.95% |
| 2023 | 22.31% | -15.24% | 12.84% | -0.34% | -10.51% | -0.92% | -8.72% | -10.96% | -23.31% | -17.43% | 29.40% | 26.34% | -13.01% |
| 2022 | -11.80% | -5.48% | -16.51% | -26.62% | -7.94% | -5.30% | 6.49% | -14.51% | -24.36% | -18.79% | 21.41% | -9.35% | -72.60% |
| 2021 | -10.84% | -16.79% | -15.40% | 6.35% | -0.34% | 13.38% | 10.92% | -1.36% | -9.24% | 7.08% | 7.39% | -6.88% | -19.80% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF has an annualized alpha of 15.02%, beta of -0.75, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2009.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -0.17%), but participation in market rallies was also limited (-19.50%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.75 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.02%
- Бета
- -0.75
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- -19.50%
- Участие в снижении
- -0.17%
Комиссия
Комиссия TMF составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TMF имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.50 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.58 | -11.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.51 | $1.71 | $1.82 | $1.24 | $0.37 | $7.85 | $2.43 | $2.88 | $0.90 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF показал максимальную просадку в 93.10%, зарегистрированную 31 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF составляет 92.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.10%июль 2026 г. | 6y 4mo | — | 6y 5moмарт 2020 г. - сейчас | — |
-53.33%авг. 2013 г. | 1y 26d | 1y 4mo | 2y 5moиюль 2012 г. - янв. 2015 г. | — |
-51.11%нояб. 2018 г. | 2y 3mo | 9mo 13d | 3y 1moиюль 2016 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-46.24%февр. 2011 г. | 5mo 17d | 6mo 1d | 11mo 18dавг. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
-44.58%апр. 2010 г. | 11mo 19d | 4mo 16d | 1y 4moапр. 2009 г. - авг. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| TMF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -56.78% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -9.10% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -18.90% | -31.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -25.43% | -63.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -33.92% | -59.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -0.17% | -92.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -10.69% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 2.14% | +12.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TMF
Добавьте Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TMF