PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25459W5408
CUSIP25459W540
ЭмитентDirexion
Дата выпуска16 апр. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLeveraged Bonds, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексNYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия TMF составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Популярные сравнения: TMF с TLT, TMF с TMV, TMF с UPRO, TMF с TQQQ, TMF с EDV, TMF с ^TNX, TMF с TTT, TMF с AGG, TMF с VGLT, TMF с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-53.62%
536.20%
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X показал доход в -21.06% с начала года и -31.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составила -10.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-21.06%15.41%
1 месяц-5.74%0.33%
6 месяцев-7.12%13.74%
1 год-31.19%21.39%
5 лет (среднегодовая)-25.92%13.11%
10 лет (среднегодовая)-10.12%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.24%-8.39%1.01%-19.38%7.21%3.80%-21.06%
202322.31%-15.24%12.84%-0.34%-10.51%-0.92%-8.72%-10.95%-23.31%-17.43%29.40%26.34%-13.01%
2022-11.80%-5.48%-16.51%-26.62%-7.94%-5.30%6.49%-14.51%-24.36%-18.79%21.41%-9.35%-72.60%
2021-10.84%-16.79%-15.40%6.35%-0.34%13.38%10.92%-1.36%-9.24%7.08%7.39%-6.88%-19.80%
202023.80%17.91%11.90%2.68%-6.48%0.54%13.13%-14.89%2.15%-10.35%4.24%-4.10%39.02%
20190.41%-4.52%16.99%-6.56%21.11%1.91%0.32%35.11%-9.07%-4.11%-2.01%-10.04%34.75%
2018-9.77%-9.57%8.44%-6.71%5.27%1.50%-4.70%3.36%-8.77%-9.11%4.76%17.93%-11.01%
20171.49%4.41%-2.35%4.43%5.17%1.98%-2.43%10.13%-7.29%-0.53%1.73%5.03%22.72%
201617.74%8.71%-0.64%-2.39%1.86%21.23%6.07%-3.58%-4.78%-13.32%-23.91%-0.99%-2.52%
201531.01%-17.87%2.57%-10.30%-7.91%-12.49%13.40%-2.75%5.10%-1.73%-2.71%-2.41%-13.73%
201419.47%1.63%1.76%5.96%8.79%-1.00%1.61%14.42%-6.65%8.06%9.08%9.38%97.34%
2013-9.58%3.39%-1.76%14.25%-19.65%-10.33%-7.41%-4.47%1.54%4.12%-8.19%-6.01%-39.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TMF среди ETFs на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 33
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMF, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMF, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMF, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMF, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMF, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00-1.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.67
1.82
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.75$1.82$1.24$0.37$7.85$2.44$2.88$0.90$0.00$0.00$0.00$0.62

Дивидендный доход

3.49%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.44$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.82
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.47$1.24
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.37
2020$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.86$7.85
2019$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.50$2.44
2018$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.97$2.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.13$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-89.49%
-2.86%
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X показал максимальную просадку в 92.04%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составляет 89.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.04%10 мар. 2020 г.91119 окт. 2023 г.
-53.33%26 июл. 2012 г.26921 авг. 2013 г.3455 янв. 2015 г.614
-51.11%11 июл. 2016 г.5862 нояб. 2018 г.19212 авг. 2019 г.778
-46.23%27 авг. 2010 г.11610 февр. 2011 г.12510 авг. 2011 г.241
-44.58%21 апр. 2009 г.2415 апр. 2010 г.9619 авг. 2010 г.337

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X составляет 12.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.84%
2.76%
TMF (Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X)
Benchmark (^GSPC)