PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Portfolio_2023XZX

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SPY 16.83%QQQ 14.34%XLK 6.83%DIA 6.64%AMZN 5.39%XLF 5.29%XLE 4.51%VHT 4.4%VDE 4.21%XLI 3.99%VFH 3.22%JPM 2.9%JNJ 2.82%ABBV 2.73%CVX 2.64%TGT 2.47%XLV 2.42%PSX 2.29%ITA 2.24%ABT 1.91%XOM 1.82%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
Leveraged Bonds, Leveraged0.1%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities16.83%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities14.34%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities6.83%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
Large Cap Growth Equities6.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical5.39%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
Financials Equities5.29%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
Energy Equities4.51%
VHT
Vanguard Health Care ETF
Health & Biotech Equities4.4%
VDE
Vanguard Energy ETF
Energy Equities4.21%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
Industrials Equities3.99%
VFH
Vanguard Financials ETF
Financials Equities3.22%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services2.9%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare2.82%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare2.73%
CVX
Chevron Corporation
Energy2.64%
TGT
Target Corporation
Consumer Defensive2.47%
XLV
2.42%
PSX
Phillips 66
Energy2.29%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense2.24%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare1.91%
XOM
1.82%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
17 окт. 2023 г.Куп.JPMorgan Chase & Co.1$147.71
17 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Energy ETF1$127.38
17 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF1$81.13
17 окт. 2023 г.Куп.Industrial Select Sector SPDR Fund1$102.95
16 окт. 2023 г.Куп.iShares U.S. Aerospace & Defense ETF1$108.55
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF1$80.74
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Energy ETF1$126.26
16 окт. 2023 г.Куп.Financial Select Sector SPDR Fund3$33.43
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Health Care ETF1$237.67
16 окт. 2023 г.Куп.Energy Select Sector SPDR Fund3$89.91

1–10 of 31

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio_2023XZX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%Sep 10Sep 17Sep 24OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03
2.38%
3.44%
Portfolio_2023XZX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Portfolio_2023XZXN/A6.27%N/AN/AN/AN/A
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-25.15%16.42%-26.05%-43.83%-20.41%-6.68%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
21.67%5.25%7.82%17.97%13.69%11.83%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
50.97%6.20%12.92%43.04%25.00%19.96%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
12.31%7.55%7.27%10.95%11.87%10.10%
XLV
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
7.13%7.31%9.98%6.49%9.82%12.16%
XOM
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
CVX
Chevron Corporation
-16.44%2.40%-7.32%-13.58%9.27%5.92%
TGT
Target Corporation
-6.36%24.34%8.48%-9.50%17.55%11.04%
ABT
Abbott Laboratories
-2.90%10.31%3.84%-0.30%10.20%13.09%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
11.54%6.66%8.07%9.43%10.45%10.91%
PSX
Phillips 66
25.25%13.11%29.26%29.20%11.44%9.62%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
JNJ
Johnson & Johnson
-9.93%3.53%-2.01%-10.21%3.99%7.99%
ABBV
AbbVie Inc.
-3.90%5.10%10.32%-6.43%16.75%15.76%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-3.44%-0.63%2.78%0.70%10.36%3.35%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-1.88%3.74%0.70%-4.16%8.96%10.70%
VDE
Vanguard Energy ETF
-2.79%-0.98%3.59%1.16%10.18%2.72%
VFH
Vanguard Financials ETF
8.47%8.37%11.19%7.30%9.53%9.59%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
10.05%8.44%6.47%11.11%7.25%10.41%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
21.73%9.54%14.02%22.85%12.31%13.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.14%-2.70%8.08%

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.09%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.16%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.82
QQQ
Invesco QQQ
2.18
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.38
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.31
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.77
XLV
N/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
0.40
XOM
N/A
CVX
Chevron Corporation
-0.56
TGT
Target Corporation
-0.30
ABT
Abbott Laboratories
0.08
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
0.85
PSX
Phillips 66
0.91
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
JNJ
Johnson & Johnson
-0.62
ABBV
AbbVie Inc.
-0.31
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
0.01
VHT
Vanguard Health Care ETF
-0.27
VDE
Vanguard Energy ETF
0.02
VFH
Vanguard Financials ETF
0.42
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.76
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TMFABBVTGTAMZNXOMCVXJNJABTPSXXLKXLEVDEQQQITAJPMXLVVHTXLISPYVFHXLFDIA
TMF1.000.210.050.20-0.08-0.110.060.160.070.23-0.08-0.060.260.220.190.140.190.270.260.230.220.24
ABBV0.211.000.250.180.180.150.260.200.250.210.220.210.200.310.290.340.330.390.360.380.370.40
TGT0.050.251.000.030.290.260.330.230.090.130.290.290.170.440.410.330.370.430.350.480.490.46
AMZN0.200.180.031.00-0.16-0.140.03-0.020.220.79-0.04-0.040.840.220.250.350.350.420.710.370.400.50
XOM-0.080.180.29-0.161.000.840.180.190.53-0.130.900.90-0.090.360.240.130.130.280.100.270.250.25
CVX-0.110.150.26-0.140.841.000.220.250.48-0.100.880.87-0.050.360.310.230.240.310.140.320.280.30
JNJ0.060.260.330.030.180.221.000.520.270.160.260.260.180.250.450.670.670.320.380.480.530.54
ABT0.160.200.23-0.020.190.250.521.000.400.110.320.320.170.320.420.620.650.350.340.470.490.47
PSX0.070.250.090.220.530.480.270.401.000.200.670.660.280.400.410.360.350.450.410.500.480.50
XLK0.230.210.130.79-0.13-0.100.160.110.201.000.030.030.950.350.440.500.480.570.870.530.570.68
XLE-0.080.220.29-0.040.900.880.260.320.670.031.001.000.070.480.440.310.310.430.280.450.430.43
VDE-0.060.210.29-0.040.900.870.260.320.660.031.001.000.080.490.440.310.310.440.290.460.440.44
QQQ0.260.200.170.84-0.09-0.050.180.170.280.950.070.081.000.400.460.550.550.640.920.590.630.74
ITA0.220.310.440.220.360.360.250.320.400.350.480.490.401.000.460.520.580.800.580.620.600.68
JPM0.190.290.410.250.240.310.450.420.410.440.440.440.460.461.000.640.630.650.660.810.830.72
XLV0.140.340.330.350.130.230.670.620.360.500.310.310.550.520.641.000.970.630.720.690.730.79
VHT0.190.330.370.350.130.240.670.650.350.480.310.310.550.580.630.971.000.680.730.740.770.81
XLI0.270.390.430.420.280.310.320.350.450.570.430.440.640.800.650.630.681.000.820.830.820.84
SPY0.260.360.350.710.100.140.380.340.410.870.280.290.920.580.660.720.730.821.000.810.840.91
VFH0.230.380.480.370.270.320.480.470.500.530.450.460.590.620.810.690.740.830.811.000.980.89
XLF0.220.370.490.400.250.280.530.490.480.570.430.440.630.600.830.730.770.820.840.981.000.90
DIA0.240.400.460.500.250.300.540.470.500.680.430.440.740.680.720.790.810.840.910.890.901.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Sep 10Sep 17Sep 24OctoberOct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03
-1.05%
0
Portfolio_2023XZX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio_2023XZX показал максимальную просадку в 9.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 24 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.48%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.55
-2.06%4 дек. 2023 г.36 дек. 2023 г.
-0.6%12 сент. 2023 г.112 сент. 2023 г.214 сент. 2023 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio_2023XZX составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%Oct 08Oct 15Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03
3.23%
2.77%
Portfolio_2023XZX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев