Portfolio_2023XZX
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
17 окт. 2023 г. | Куп. | JPMorgan Chase & Co. | 1 | $147.71 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Energy ETF | 1 | $127.38 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Financials ETF | 1 | $81.13 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Industrial Select Sector SPDR Fund | 1 | $102.95 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1 | $108.55 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Financials ETF | 1 | $80.74 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Energy ETF | 1 | $126.26 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Financial Select Sector SPDR Fund | 3 | $33.43 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Health Care ETF | 1 | $237.67 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Energy Select Sector SPDR Fund | 3 | $89.91 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio_2023XZX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 27.68% | 1.58% | 13.90% | 32.27% | 14.27% | 11.62% |
Portfolio_2023XZX | 23.06% | 0.54% | 11.79% | 28.03% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -19.34% | 5.83% | 5.70% | -7.81% | -27.85% | -12.28% |
Invesco QQQ | 29.12% | 2.40% | 14.06% | 35.17% | 21.76% | 18.64% |
SPDR S&P 500 ETF | 29.08% | 1.61% | 14.54% | 33.86% | 15.99% | 13.55% |
Technology Select Sector SPDR Fund | 25.78% | 1.55% | 12.10% | 29.98% | 23.72% | 20.90% |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 24.52% | -1.08% | 15.67% | 30.98% | 13.65% | 11.76% |
6.99% | -3.93% | -0.71% | 10.97% | N/A | N/A | |
Financial Select Sector SPDR Fund | 35.57% | 2.46% | 22.43% | 41.78% | 12.97% | 14.32% |
17.47% | -5.46% | 2.37% | 17.97% | N/A | N/A | |
Chevron Corporation | 8.56% | -0.07% | 1.60% | 12.21% | 10.50% | 8.56% |
Target Corporation | -4.28% | -10.97% | -7.95% | 0.83% | 3.41% | 9.12% |
Abbott Laboratories | 7.12% | -0.85% | 8.54% | 12.82% | 8.35% | 12.18% |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 20.32% | 1.66% | 15.96% | 25.15% | 11.99% | 12.10% |
Phillips 66 | -0.18% | 2.67% | -5.19% | 6.04% | 7.28% | 10.78% |
Amazon.com, Inc. | 49.42% | 9.05% | 23.19% | 54.00% | 21.23% | 31.00% |
Johnson & Johnson | -1.72% | -3.19% | 3.11% | -0.25% | 4.16% | 6.33% |
AbbVie Inc. | 17.86% | -11.68% | 5.80% | 22.35% | 20.40% | 14.84% |
Energy Select Sector SPDR Fund | 11.23% | -2.91% | 2.80% | 14.50% | 14.21% | 5.98% |
Vanguard Health Care ETF | 7.64% | -3.79% | 0.81% | 12.47% | 8.90% | 9.24% |
Vanguard Energy ETF | 11.73% | -2.51% | 3.48% | 14.97% | 14.99% | 5.52% |
Vanguard Financials ETF | 36.54% | 3.10% | 25.19% | 43.72% | 13.13% | 12.03% |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 20.85% | -2.38% | 11.88% | 25.55% | 7.26% | 11.77% |
JPMorgan Chase & Co. | 48.89% | 4.38% | 25.16% | 59.77% | 16.33% | 18.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio_2023XZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.68% | 5.02% | 3.94% | -4.34% | 3.11% | 2.39% | 1.98% | 1.60% | 0.68% | -0.54% | 5.76% | 23.06% | |
2023 | -4.14% | -2.80% | 8.20% | 4.57% | 5.42% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio_2023XZX среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.28 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.53 |
Invesco QQQ | 2.16 | 2.80 | 1.38 | 2.78 | 10.08 |
SPDR S&P 500 ETF | 2.92 | 3.86 | 1.54 | 4.22 | 18.99 |
Technology Select Sector SPDR Fund | 1.50 | 2.00 | 1.27 | 1.93 | 6.63 |
Industrial Select Sector SPDR Fund | 2.35 | 3.36 | 1.41 | 5.32 | 16.21 |
1.02 | 1.45 | 1.19 | 1.12 | 3.56 | |
Financial Select Sector SPDR Fund | 3.12 | 4.42 | 1.57 | 6.30 | 22.23 |
0.95 | 1.42 | 1.17 | 0.99 | 4.44 | |
Chevron Corporation | 0.71 | 1.08 | 1.14 | 0.84 | 2.25 |
Target Corporation | 0.06 | 0.33 | 1.05 | 0.07 | 0.17 |
Abbott Laboratories | 0.69 | 1.10 | 1.13 | 0.75 | 1.55 |
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 2.34 | 3.33 | 1.44 | 4.26 | 13.36 |
Phillips 66 | 0.26 | 0.51 | 1.07 | 0.22 | 0.38 |
Amazon.com, Inc. | 2.07 | 2.74 | 1.35 | 2.93 | 9.57 |
Johnson & Johnson | -0.11 | -0.05 | 0.99 | -0.15 | -0.30 |
AbbVie Inc. | 1.05 | 1.38 | 1.23 | 1.30 | 3.93 |
Energy Select Sector SPDR Fund | 0.84 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 2.61 |
Vanguard Health Care ETF | 1.11 | 1.58 | 1.20 | 1.35 | 4.18 |
Vanguard Energy ETF | 0.87 | 1.27 | 1.16 | 1.17 | 2.83 |
Vanguard Financials ETF | 3.08 | 4.37 | 1.56 | 6.26 | 21.94 |
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1.72 | 2.35 | 1.32 | 3.66 | 11.06 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.68 | 3.49 | 1.54 | 6.12 | 18.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio_2023XZX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
Портфель | 1.49% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $3.36 | $6.53 | $14.48 | $3.45 | $6.66 | $15.71 | $3.44 | $6.42 | $16.48 | $3.50 | $6.40 | $0.00 | $86.43 |
2023 | $3.96 | $2.18 | $6.51 | $17.82 | $30.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio_2023XZX показал максимальную просадку в 9.01%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio_2023XZX составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.01% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 54 |
-7.63% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
-4.63% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 20 | 17 мая 2024 г. | 35 |
-4.3% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-2.83% | 15 окт. 2024 г. | 13 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio_2023XZX составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TMF | AMZN | ABT | ABBV | TGT | JNJ | XLK | XOM | CVX | PSX | QQQ | XLE | VDE | JPM | ITA | XLV | VHT | SPY | XLF | XLI | VFH | DIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF | 1.00 | 0.01 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.07 | -0.08 | -0.11 | -0.05 | 0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.01 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.16 |
AMZN | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | -0.08 | 0.62 | -0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.64 | 0.20 | 0.36 | 0.22 | 0.42 |
ABT | 0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.32 | 0.16 | 0.48 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.56 | 0.55 | 0.24 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.36 |
ABBV | 0.11 | 0.00 | 0.32 | 1.00 | 0.23 | 0.40 | 0.04 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.53 | 0.50 | 0.21 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.35 |
TGT | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.40 |
JNJ | 0.15 | -0.08 | 0.48 | 0.40 | 0.22 | 1.00 | -0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | -0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.13 | 0.53 | 0.50 | 0.11 | 0.41 | 0.21 | 0.39 | 0.36 |
XLK | 0.07 | 0.62 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | -0.10 | 1.00 | -0.07 | -0.01 | 0.12 | 0.95 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.87 | 0.30 | 0.55 | 0.32 | 0.54 |
XOM | -0.08 | -0.09 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | -0.07 | 1.00 | 0.78 | 0.56 | -0.05 | 0.91 | 0.91 | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | 0.27 |
CVX | -0.11 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | -0.01 | 0.78 | 1.00 | 0.54 | 0.01 | 0.86 | 0.85 | 0.32 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
PSX | -0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.56 | 0.54 | 1.00 | 0.12 | 0.68 | 0.66 | 0.33 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.37 |
QQQ | 0.10 | 0.71 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | -0.08 | 0.95 | -0.05 | 0.01 | 0.12 | 1.00 | 0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.92 | 0.36 | 0.58 | 0.39 | 0.59 |
XLE | -0.09 | 0.01 | 0.09 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 0.91 | 0.86 | 0.68 | 0.05 | 1.00 | 0.99 | 0.38 | 0.36 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.40 |
VDE | -0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.16 | 0.04 | 0.91 | 0.85 | 0.66 | 0.06 | 0.99 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.40 |
JPM | -0.01 | 0.13 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.33 | 0.18 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.82 | 0.50 | 0.78 | 0.59 |
ITA | 0.10 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.13 | 0.35 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.54 | 0.53 | 0.74 | 0.57 | 0.61 |
XLV | 0.20 | 0.23 | 0.56 | 0.53 | 0.30 | 0.53 | 0.33 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.38 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.40 | 1.00 | 0.98 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.69 |
VHT | 0.21 | 0.27 | 0.55 | 0.50 | 0.34 | 0.50 | 0.37 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.43 | 0.18 | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.98 | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.72 |
SPY | 0.16 | 0.64 | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.11 | 0.87 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.92 | 0.22 | 0.23 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.60 | 0.78 | 0.62 | 0.79 |
XLF | 0.10 | 0.20 | 0.39 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.82 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.73 | 0.98 | 0.80 |
XLI | 0.16 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.40 | 0.21 | 0.55 | 0.27 | 0.30 | 0.37 | 0.58 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.74 | 0.57 | 0.62 | 0.78 | 0.73 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
VFH | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.78 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.98 | 0.77 | 1.00 | 0.81 |
DIA | 0.16 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.54 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.59 | 0.40 | 0.40 | 0.59 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 1.00 |