PortfoliosLab logo
Portfolio_2023XZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
17 окт. 2023 г.Куп.JPMorgan Chase & Co.1$147.71
17 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Energy ETF1$127.38
17 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF1$81.13
17 окт. 2023 г.Куп.Industrial Select Sector SPDR Fund1$102.95
16 окт. 2023 г.Куп.iShares U.S. Aerospace & Defense ETF1$108.55
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Financials ETF1$80.74
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Energy ETF1$126.26
16 окт. 2023 г.Куп.Financial Select Sector SPDR Fund3$33.43
16 окт. 2023 г.Куп.Vanguard Health Care ETF1$237.67
16 окт. 2023 г.Куп.Energy Select Sector SPDR Fund3$89.91

1–10 of 31

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Portfolio_2023XZX-2.21%7.40%-5.26%5.80%N/AN/A
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-3.12%1.83%-18.58%-15.30%-36.24%-13.14%
QQQ
Invesco QQQ
-4.41%9.37%-4.80%11.06%17.35%17.24%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.42%7.58%-5.06%9.73%15.77%12.35%
XLK
-6.25%11.95%-7.94%6.60%N/AN/A
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
3.62%10.22%-3.43%9.91%18.82%11.22%
XLV
-3.18%-1.64%-10.91%-6.11%N/AN/A
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
3.54%8.60%2.16%21.05%20.22%14.17%
XOM
0.65%7.39%-9.87%-5.96%N/AN/A
CVX
Chevron Corporation
-3.32%2.60%-9.86%-12.87%13.15%7.05%
TGT
Target Corporation
-28.08%3.98%-34.62%-39.09%-2.03%4.85%
ABT
Abbott Laboratories
18.96%7.52%15.41%29.77%8.70%13.14%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
-2.66%4.28%-5.56%6.05%13.31%10.89%
PSX
Phillips 66
-1.76%14.36%-10.71%-21.18%12.32%7.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.00%6.53%-7.26%2.98%9.93%24.71%
JNJ
Johnson & Johnson
7.49%3.72%0.79%6.18%3.55%7.32%
ABBV
AbbVie Inc.
5.83%6.95%-5.73%19.02%20.92%15.72%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-3.02%7.08%-10.65%-9.26%21.68%4.30%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-4.00%-0.66%-11.91%-6.05%6.17%7.56%
VDE
Vanguard Energy ETF
-4.25%8.06%-10.81%-9.14%22.73%3.79%
VFH
Vanguard Financials ETF
2.01%9.57%0.48%20.44%20.15%11.57%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
12.56%11.05%5.30%21.90%18.05%11.54%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
6.78%11.43%8.01%30.28%26.54%17.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio_2023XZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.12%-0.39%-4.39%-3.10%1.77%-2.21%
20241.68%5.02%3.94%-4.34%3.11%2.39%1.98%1.60%0.68%-0.54%5.76%-3.59%18.59%
2023-4.14%-2.80%8.20%4.57%5.42%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio_2023XZX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio_2023XZX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio_2023XZX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio_2023XZX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio_2023XZX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio_2023XZX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio_2023XZX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.39-0.310.96-0.40-0.71
QQQ
Invesco QQQ
0.450.811.110.511.65
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.500.881.130.562.17
XLK
0.230.541.070.280.89
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
0.510.941.130.602.12
XLV
-0.40-0.390.95-0.37-0.84
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.071.631.241.475.60
XOM
-0.27-0.100.99-0.24-0.53
CVX
Chevron Corporation
-0.51-0.440.94-0.54-1.28
TGT
Target Corporation
-0.99-1.210.82-0.78-1.94
ABT
Abbott Laboratories
1.462.011.261.716.72
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
0.380.781.110.491.73
PSX
Phillips 66
-0.66-0.690.90-0.47-1.45
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.060.331.040.070.20
JNJ
Johnson & Johnson
0.340.621.090.491.10
ABBV
AbbVie Inc.
0.710.971.150.852.09
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund
-0.39-0.300.96-0.43-1.15
VHT
Vanguard Health Care ETF
-0.40-0.410.95-0.36-0.88
VDE
Vanguard Energy ETF
-0.39-0.290.96-0.40-1.10
VFH
Vanguard Financials ETF
0.981.531.221.284.73
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.981.531.221.546.02
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.091.771.261.434.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio_2023XZX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio_2023XZX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.


TTM20242023
Портфель1.61%1.54%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$3.64$6.87$15.47$3.83$0.00$29.81
2024$3.36$6.53$14.48$3.45$6.66$15.70$3.44$6.42$16.48$3.50$6.40$17.96$104.39
2023$3.96$2.18$6.51$17.82$30.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio_2023XZX показал максимальную просадку в 17.88%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio_2023XZX составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.88%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.
-9.01%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.54
-7.63%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-4.63%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.2017 мая 2024 г.35
-4.46%5 дек. 2024 г.1119 дек. 2024 г.1921 янв. 2025 г.30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 12.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTMFJNJABTABBVTGTAMZNXOMCVXPSXXLKXLEVDEJPMITAQQQXLVVHTSPYXLFVFHXLIDIAPortfolio
^GSPC1.000.160.080.230.220.350.690.160.190.310.900.300.310.500.590.940.550.601.000.650.670.800.820.94
TMF0.161.000.180.160.160.080.03-0.02-0.030.000.07-0.02-0.02-0.010.090.100.230.230.160.140.150.150.190.12
JNJ0.080.181.000.520.460.24-0.120.230.240.22-0.110.220.200.250.09-0.100.550.510.080.360.330.200.320.19
ABT0.230.160.521.000.370.200.010.130.130.170.070.160.150.250.220.080.560.550.230.370.350.350.370.30
ABBV0.220.160.460.371.000.240.010.240.210.270.070.250.230.220.180.090.580.560.220.360.340.300.360.33
TGT0.350.080.240.200.241.000.170.200.220.200.180.260.270.290.240.230.340.380.350.400.430.400.420.44
AMZN0.690.03-0.120.010.010.171.00-0.030.030.130.680.080.090.260.340.740.230.280.680.300.320.430.490.63
XOM0.16-0.020.230.130.240.20-0.031.000.790.610.020.900.890.290.250.030.170.170.170.330.340.300.300.35
CVX0.19-0.030.240.130.210.220.030.791.000.610.050.860.850.320.260.070.190.200.200.350.360.330.350.39
PSX0.310.000.220.170.270.200.130.610.611.000.190.720.710.360.300.190.270.280.310.440.450.430.420.48
XLK0.900.07-0.110.070.070.180.680.020.050.191.000.140.160.310.440.960.340.390.890.400.430.610.610.78
XLE0.30-0.020.220.160.250.260.080.900.860.720.141.000.990.400.380.160.230.240.310.450.470.450.430.50
VDE0.31-0.020.200.150.230.270.090.890.850.710.160.991.000.400.390.170.220.240.320.450.470.460.430.51
JPM0.50-0.010.250.250.220.290.260.290.320.360.310.400.401.000.460.340.360.380.500.820.800.570.630.60
ITA0.590.090.090.220.180.240.340.250.260.300.440.380.390.461.000.460.410.450.590.600.610.770.640.64
QQQ0.940.10-0.100.080.090.230.740.030.070.190.960.160.170.340.461.000.370.430.930.450.480.630.650.82
XLV0.550.230.550.560.580.340.230.170.190.270.340.230.220.360.410.371.000.980.550.590.560.570.700.59
VHT0.600.230.510.550.560.380.280.170.200.280.390.240.240.380.450.430.981.000.600.610.600.630.730.64
SPY1.000.160.080.230.220.350.680.170.200.310.890.310.320.500.590.930.550.601.000.650.680.800.820.95
XLF0.650.140.360.370.360.400.300.330.350.440.400.450.450.820.600.450.590.610.651.000.980.760.820.75
VFH0.670.150.330.350.340.430.320.340.360.450.430.470.470.800.610.480.560.600.680.981.000.790.830.77
XLI0.800.150.200.350.300.400.430.300.330.430.610.450.460.570.770.630.570.630.800.760.791.000.830.85
DIA0.820.190.320.370.360.420.490.300.350.420.610.430.430.630.640.650.700.730.820.820.830.831.000.88
Portfolio0.940.120.190.300.330.440.630.350.390.480.780.500.510.600.640.820.590.640.950.750.770.850.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2023 г.