Portfolio_2023XZX
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
17 окт. 2023 г. | Куп. | JPMorgan Chase & Co. | 1 | $147.71 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Energy ETF | 1 | $127.38 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Financials ETF | 1 | $81.13 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Industrial Select Sector SPDR Fund | 1 | $102.95 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 1 | $108.55 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Financials ETF | 1 | $80.74 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Energy ETF | 1 | $126.26 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Financial Select Sector SPDR Fund | 3 | $33.43 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Vanguard Health Care ETF | 1 | $237.67 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Energy Select Sector SPDR Fund | 3 | $89.91 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio_2023XZX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Portfolio_2023XZX | N/A | 6.27% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -25.15% | 16.42% | -26.05% | -43.83% | -20.41% | -6.68% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 21.67% | 5.25% | 7.82% | 17.97% | 13.69% | 11.83% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 50.97% | 6.20% | 12.92% | 43.04% | 25.00% | 19.96% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 12.31% | 7.55% | 7.27% | 10.95% | 11.87% | 10.10% |
XLV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 7.13% | 7.31% | 9.98% | 6.49% | 9.82% | 12.16% |
XOM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CVX Chevron Corporation | -16.44% | 2.40% | -7.32% | -13.58% | 9.27% | 5.92% |
TGT Target Corporation | -6.36% | 24.34% | 8.48% | -9.50% | 17.55% | 11.04% |
ABT Abbott Laboratories | -2.90% | 10.31% | 3.84% | -0.30% | 10.20% | 13.09% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 11.54% | 6.66% | 8.07% | 9.43% | 10.45% | 10.91% |
PSX Phillips 66 | 25.25% | 13.11% | 29.26% | 29.20% | 11.44% | 9.62% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
JNJ Johnson & Johnson | -9.93% | 3.53% | -2.01% | -10.21% | 3.99% | 7.99% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.90% | 5.10% | 10.32% | -6.43% | 16.75% | 15.76% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | -3.44% | -0.63% | 2.78% | 0.70% | 10.36% | 3.35% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -1.88% | 3.74% | 0.70% | -4.16% | 8.96% | 10.70% |
VDE Vanguard Energy ETF | -2.79% | -0.98% | 3.59% | 1.16% | 10.18% | 2.72% |
VFH Vanguard Financials ETF | 8.47% | 8.37% | 11.19% | 7.30% | 9.53% | 9.59% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 10.05% | 8.44% | 6.47% | 11.11% | 7.25% | 10.41% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 21.73% | 9.54% | 14.02% | 22.85% | 12.31% | 13.99% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | -3.14% | -2.70% | 8.08% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.82 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.38 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 2.31 | ||||
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.77 | ||||
XLV | N/A | ||||
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.40 | ||||
XOM | N/A | ||||
CVX Chevron Corporation | -0.56 | ||||
TGT Target Corporation | -0.30 | ||||
ABT Abbott Laboratories | 0.08 | ||||
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 0.85 | ||||
PSX Phillips 66 | 0.91 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.62 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.31 | ||||
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.01 | ||||
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.27 | ||||
VDE Vanguard Energy ETF | 0.02 | ||||
VFH Vanguard Financials ETF | 0.42 | ||||
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.76 | ||||
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.16 |
Таблица корреляции активов
TMF | ABBV | TGT | AMZN | XOM | CVX | JNJ | ABT | PSX | XLK | XLE | VDE | QQQ | ITA | JPM | XLV | VHT | XLI | SPY | VFH | XLF | DIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF | 1.00 | 0.21 | 0.05 | 0.20 | -0.08 | -0.11 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.23 | -0.08 | -0.06 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
ABBV | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.40 |
TGT | 0.05 | 0.25 | 1.00 | 0.03 | 0.29 | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.35 | 0.48 | 0.49 | 0.46 |
AMZN | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 1.00 | -0.16 | -0.14 | 0.03 | -0.02 | 0.22 | 0.79 | -0.04 | -0.04 | 0.84 | 0.22 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.71 | 0.37 | 0.40 | 0.50 |
XOM | -0.08 | 0.18 | 0.29 | -0.16 | 1.00 | 0.84 | 0.18 | 0.19 | 0.53 | -0.13 | 0.90 | 0.90 | -0.09 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.10 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
CVX | -0.11 | 0.15 | 0.26 | -0.14 | 0.84 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.48 | -0.10 | 0.88 | 0.87 | -0.05 | 0.36 | 0.31 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.14 | 0.32 | 0.28 | 0.30 |
JNJ | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.03 | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.52 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.53 | 0.54 |
ABT | 0.16 | 0.20 | 0.23 | -0.02 | 0.19 | 0.25 | 0.52 | 1.00 | 0.40 | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.32 | 0.42 | 0.62 | 0.65 | 0.35 | 0.34 | 0.47 | 0.49 | 0.47 |
PSX | 0.07 | 0.25 | 0.09 | 0.22 | 0.53 | 0.48 | 0.27 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.67 | 0.66 | 0.28 | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 0.48 | 0.50 |
XLK | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.79 | -0.13 | -0.10 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.95 | 0.35 | 0.44 | 0.50 | 0.48 | 0.57 | 0.87 | 0.53 | 0.57 | 0.68 |
XLE | -0.08 | 0.22 | 0.29 | -0.04 | 0.90 | 0.88 | 0.26 | 0.32 | 0.67 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.07 | 0.48 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.28 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
VDE | -0.06 | 0.21 | 0.29 | -0.04 | 0.90 | 0.87 | 0.26 | 0.32 | 0.66 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.08 | 0.49 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.44 | 0.29 | 0.46 | 0.44 | 0.44 |
QQQ | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.84 | -0.09 | -0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.95 | 0.07 | 0.08 | 1.00 | 0.40 | 0.46 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.92 | 0.59 | 0.63 | 0.74 |
ITA | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.49 | 0.40 | 1.00 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.80 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.68 |
JPM | 0.19 | 0.29 | 0.41 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.81 | 0.83 | 0.72 |
XLV | 0.14 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.13 | 0.23 | 0.67 | 0.62 | 0.36 | 0.50 | 0.31 | 0.31 | 0.55 | 0.52 | 0.64 | 1.00 | 0.97 | 0.63 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.79 |
VHT | 0.19 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.13 | 0.24 | 0.67 | 0.65 | 0.35 | 0.48 | 0.31 | 0.31 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.97 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.81 |
XLI | 0.27 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.43 | 0.44 | 0.64 | 0.80 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.84 |
SPY | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.71 | 0.10 | 0.14 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.87 | 0.28 | 0.29 | 0.92 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.84 | 0.91 |
VFH | 0.23 | 0.38 | 0.48 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.62 | 0.81 | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.98 | 0.89 |
XLF | 0.22 | 0.37 | 0.49 | 0.40 | 0.25 | 0.28 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.43 | 0.44 | 0.63 | 0.60 | 0.83 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.98 | 1.00 | 0.90 |
DIA | 0.24 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.25 | 0.30 | 0.54 | 0.47 | 0.50 | 0.68 | 0.43 | 0.44 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio_2023XZX показал максимальную просадку в 9.48%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-9.48% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 55 |
-2.06% | 4 дек. 2023 г. | 3 | 6 дек. 2023 г. | — | — | — |
-0.6% | 12 сент. 2023 г. | 1 | 12 сент. 2023 г. | 2 | 14 сент. 2023 г. | 3 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio_2023XZX составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.