CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ZBAL.TO BMO Balanced ETF	Global Allocation	50%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	Canada Equities	14%
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	Canada Equities	10%
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	Canadian Government Bonds, Ultrashort Bond	6%
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series	Money Market	5%
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	Financials Equities	5%
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	Dividend	4%
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF	Corporate Bonds	3%
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF	REIT	2%
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF	Industrials Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.54%	2.13%	10.12%	8.99%	25.88%	21.58%	15.10%	14.49%
Портфель CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal)	0.06%	2.10%	11.02%	10.90%	-16.89%	1.92%	—	—
Активы портфеля:
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	0.31%	5.30%	21.54%	22.15%	47.47%	26.69%	17.54%	14.25%
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	0.18%	5.14%	19.91%	19.01%	45.12%	27.78%	18.31%	13.52%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	0.05%	3.98%	22.47%	18.86%	38.50%	20.67%	14.49%	11.86%
ZBAL.TO BMO Balanced ETF	0.00%	0.89%	6.78%	7.25%	-60.63%	-20.69%	-13.02%	—
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF	-0.13%	0.55%	1.72%	2.29%	4.42%	5.94%	2.15%	—
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	0.59%	5.70%	21.69%	24.57%	62.87%	33.95%	18.84%	16.09%
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF	-3.11%	2.39%	20.55%	22.38%	40.96%	20.05%	13.19%	13.11%
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series	0.00%	0.19%	0.99%	1.15%	2.48%	3.85%	—	—
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF	-0.42%	0.29%	10.13%	12.31%	11.54%	8.50%	3.17%	6.88%
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	0.00%	0.21%	1.08%	0.29%	1.70%	3.86%	2.98%	2.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 21 июл. 2025 г. с доходностью -33.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.55%	3.68%	-1.61%	4.13%	2.66%	0.25%							11.02%
2025	1.97%	0.02%	-0.93%	-1.16%	3.57%	2.08%	-32.38%	3.15%	3.95%	0.38%	1.82%	-0.52%	-22.17%
2024	0.15%	1.61%	2.86%	-1.90%	2.25%	0.00%	3.83%	1.05%	2.65%	0.22%	3.49%	-1.56%	15.47%
2023	5.39%	-1.49%	-0.17%	2.14%	-2.97%	1.94%	1.65%	-1.01%	-2.76%	-1.85%	5.61%	3.70%	10.12%
2022	-0.01%	-0.32%	1.07%	-3.22%	-0.01%	-6.42%	3.80%	-1.66%	-3.37%	3.37%	3.99%	-3.08%	-6.23%
2021												2.38%	2.38%

Метрики бенчмарка

CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) has an annualized alpha of -2.44%, beta of 0.32, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 03, 2021.

This portfolio participated in 50.78% of S&P 500 Index downside but only 21.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.11 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.11 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: -2.44%

Бета: 0.32

R²: 0.11

Участие в росте: 21.71%

Участие в снижении: 50.78%

Комиссия

Комиссия CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ZIN.TO

BMO Equal Weight Industrials Index ETF

ZRE.TO

BMO Equal Weight REITs Index ETF

XCV.TO

iShares Canadian Value Index ETF

ZEB.TO

BMO Equal Weight Banks Index ETF

XEI.TO

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

VDY.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

ZBAL.TO

BMO Balanced ETF

ZST.TO

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

ZCB.TO

BMO Corporate Bond Index ETF

ZMMK.TO

BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.50	2.07	-2.57
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.33	2.84	-3.18
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.82	1.36	-0.54
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.51	2.83	-3.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.68	10.59	-11.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	98	5.76	8.29	2.16	15.30	62.34
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	98	5.02	6.70	2.03	11.81	44.42
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	98	4.96	6.80	2.01	9.17	41.24
ZBAL.TO BMO Balanced ETF	2	-0.90	-0.75	0.54	-0.91	-1.01
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF	32	1.04	1.45	1.20	1.52	4.53
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	97	4.97	6.76	1.93	7.49	32.20
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF	88	2.75	3.54	1.49	5.11	18.30
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series	99	9.19	22.38	5.37	62.17	353.74
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF	32	1.04	1.57	1.18	1.64	4.39
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	51	1.58	1.66	1.84	1.70	4.56

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: -0.50
За всё время: 0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.81%	3.73%	3.36%	3.53%	3.23%	2.52%	3.08%	2.87%	1.86%	1.50%	1.53%	1.84%
Активы портфеля:
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF	2.88%	3.59%	4.37%	4.64%	4.42%	3.46%	4.59%	4.25%	4.44%	3.42%	3.25%	4.11%
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF	2.32%	2.78%	3.84%	4.00%	3.28%	2.18%	3.46%	3.16%	3.23%	2.49%	2.57%	3.26%
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	3.58%	4.47%	5.45%	4.97%	4.68%	3.58%	5.03%	4.62%	5.42%	4.29%	4.41%	5.64%
ZBAL.TO BMO Balanced ETF	2.68%	3.97%	2.18%	2.48%	2.72%	2.35%	2.53%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF	4.04%	4.00%	3.84%	3.89%	3.62%	3.13%	2.97%	3.12%	3.27%	0.00%	0.00%	0.00%
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF	2.48%	2.95%	3.98%	4.75%	4.29%	3.13%	4.15%	3.65%	3.64%	3.02%	3.19%	3.70%
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF	0.97%	1.22%	1.42%	1.68%	2.01%	1.84%	2.10%	2.32%	1.82%	1.35%	1.48%	2.25%
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series	2.53%	3.02%	4.66%	4.98%	1.95%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF	4.43%	4.96%	5.26%	5.14%	4.97%	3.87%	5.01%	4.17%	4.95%	5.05%	5.46%	6.00%
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF	2.56%	2.85%	4.70%	4.84%	2.78%	2.31%	2.68%	2.84%	3.47%	4.09%	3.96%	3.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) показал максимальную просадку в 33.27%, зарегистрированную 1 авг. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок 2025 года2025	-33.27%авг. 2025 г.	14d	—	10mo 26dиюль 2025 г. - сейчас
Медвежий рынок2022	-12.23%окт. 2022 г.	8mo 4d	1y 2mo	1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.21%апр. 2025 г.	2mo 7d	1mo 7d	3mo 14dянв. 2025 г. - май 2025 г.
Медвежий рынок2022	-3.15%янв. 2022 г.	6d	16d	22dянв. 2022 г. - февр. 2022 г.
Откат 2024 года2024	-3.00%авг. 2024 г.	6d	9d	15dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 3.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.09	1.16	1.20

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.20, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) с S&P 500 Index

Корреляция CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) с S&P 500 Index составляет 0.69 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.65
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.	0.67

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ZBAL.TO: 0.70, а самая низкая у ZMMK.TO: 0.06.

0.06

0.07

0.10

0.34

0.44

0.48

0.48

0.52

0.55

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal). Самая высокая корреляция с портфелем у ZBAL.TO: 0.90, а самая низкая у ZMMK.TO: 0.05.

0.05

0.17

0.28

0.56

0.67

0.82

0.83

0.84

0.86

0.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ZMMK.TO	ZST.TO	ZCB.TO	ZIN.TO	ZRE.TO	ZBAL.TO	ZEB.TO	XEI.TO	XCV.TO	VDY.TO
ZMMK.TO	1.00	0.11	0.02	0.03	0.00	0.05	0.05	0.03	0.02	0.04
ZST.TO	0.11	1.00	0.32	0.04	0.12	0.19	0.08	0.08	0.07	0.07
ZCB.TO	0.02	0.32	1.00	0.12	0.21	0.36	0.14	0.10	0.10	0.10
ZIN.TO	0.03	0.04	0.12	1.00	0.42	0.49	0.46	0.44	0.45	0.45
ZRE.TO	0.00	0.12	0.21	0.42	1.00	0.55	0.57	0.61	0.56	0.57
ZBAL.TO	0.05	0.19	0.36	0.49	0.55	1.00	0.63	0.57	0.59	0.60
ZEB.TO	0.05	0.08	0.14	0.46	0.57	0.63	1.00	0.73	0.78	0.85
XEI.TO	0.03	0.08	0.10	0.44	0.61	0.57	0.73	1.00	0.88	0.95
XCV.TO	0.02	0.07	0.10	0.45	0.56	0.59	0.78	0.88	1.00	0.91
VDY.TO	0.04	0.07	0.10	0.45	0.57	0.60	0.85	0.95	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 дек. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal)

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в CDN RIF - short - (no zmi & 50% zbal) есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации