PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с ZRE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с ZRE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index. ZBAL.TO is actively managed, while ZRE.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned -12.85%/yr vs 3.60%/yr for ZRE.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.61%/yr for ZRE.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и ZRE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у ZRE.TO с доходностью 12.63%.

ZBAL.TO

1 день
0.44%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.54%
1 год
-60.32%
3 года*
-20.55%
5 лет*
-12.85%
10 лет*
—

ZRE.TO

1 день
0.91%
1 месяц
5.03%
С начала года
12.63%
6 месяцев
13.84%
1 год
13.10%
3 года*
9.44%
5 лет*
3.60%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и ZRE.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.00%-62.36%16.15%12.61%-11.11%10.39%10.25%9.89%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		12.63%11.28%2.89%0.91%-17.74%34.04%-7.72%13.53%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and ZRE.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г.

0.51

The correlation between ZBAL.TO and ZRE.TO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZBAL.TO и ZRE.TO

Секторы
ZBAL.TO
ZRE.TO

Технологии

22.5%

-

Финансовые услуги

19.8%

-

Промышленность

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Энергетика

7.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

2.0%
100.0%

Технологии

ZBAL.TO
22.5%
ZRE.TO

-

Финансовые услуги

ZBAL.TO
19.8%
ZRE.TO

-

Промышленность

ZBAL.TO
11.2%
ZRE.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZBAL.TO
8.3%
ZRE.TO

-

Сырьевые материалы

ZBAL.TO
7.4%
ZRE.TO

-

Энергетика

ZBAL.TO
7.4%
ZRE.TO

-

Здравоохранение

ZBAL.TO
6.9%
ZRE.TO

-

Коммуникационные услуги

ZBAL.TO
6.8%
ZRE.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZBAL.TO
4.7%
ZRE.TO

-

Коммунальные услуги

ZBAL.TO
2.9%
ZRE.TO

-

Недвижимость

ZBAL.TO
2.0%
ZRE.TO
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. ZRE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c ZRE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZBAL.TOZRE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.17

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.76

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.55

1.20

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.86

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

5.00

-6.00

ZBAL.TO vs. ZRE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа ZRE.TO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и ZRE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и ZRE.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -66.71%, что больше максимальной просадки ZRE.TO в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и ZRE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOZRE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.71%

-46.29%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.71%

-7.07%

-59.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.71%

-17.14%

-49.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.71%

-32.44%

-34.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.12%

0.00%

-61.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-7.69%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.47%

2.64%

+57.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и ZRE.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOZRE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.01%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

8.59%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.25%

11.25%

+56.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

15.54%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.67%

17.67%

+9.00%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и ZRE.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZRE.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и ZRE.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ZRE.TO в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		2.65%3.97%2.18%2.48%2.72%2.35%2.53%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.33%4.96%5.26%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%

Часто задаваемые вопросы

ZBAL.TO and ZRE.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.

ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while ZRE.TO is REIT. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.61% for ZRE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и ZRE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор