Сравнение ZST.TO с XEI.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. ZST.TO is actively managed, while XEI.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZST.TO returned 2.34%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 2.34% против 12.30% соответственно.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам ZST.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.22% | 1.74% | 2.36% | 1.95% | 1.43% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and XEI.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.02 |
The correlation between ZST.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
XEI.TO
Сравнение ZST.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 2.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 20.39 | -18.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 69.23 | -64.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 6.34 | -4.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | 1.41 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.30 | 0.77 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.67 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и XEI.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -45.51% | +44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -2.24% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -9.92% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -17.32% | +16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | -45.51% | +44.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -5.05% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.66% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.89% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 6.03% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 7.24% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 11.24% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 16.01% | -15.30% |
Сравнение комиссий ZST.TO и XEI.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and XEI.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор