Сравнение ZEB.TO с ZBAL.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. ZEB.TO is passively managed, while ZBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZEB.TO returned 18.84%/yr vs -13.02%/yr for ZBAL.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ZBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и ZBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 6.78%.
ZEB.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 62.87%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 16.09%
ZBAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- -60.63%
- 3 года*
- -20.69%
- 5 лет*
- -13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.69% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 4.90% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 6.78% | -62.36% | 16.15% | 12.61% | -11.11% | 10.39% | 10.25% | 9.71% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and ZBAL.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between ZEB.TO and ZBAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и ZBAL.TO
Секторы
ZEB.TO
ZBAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
ZBAL.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Энергетика
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Здравоохранение
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Промышленность
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Недвижимость
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Технологии
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
ZBAL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
ZBAL.TO
Сравнение ZEB.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | ZBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 0.54 | +1.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | -0.91 | +8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.20 | -1.01 | +33.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97 | -0.90 | +5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | -0.42 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.24 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и ZBAL.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -66.71% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -66.71% | +58.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -66.71% | +51.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -66.71% | +40.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.55% | +61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.82% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 59.97% | -58.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и ZBAL.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.29% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 6.79% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 67.36% | -54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 31.12% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 26.70% | -9.79% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и ZBAL.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZBAL.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ZBAL.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 2.68% | 3.97% | 2.18% | 2.48% | 2.72% | 2.35% | 2.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.48% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and ZBAL.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZBAL.TO is Global Allocation. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.18% for ZBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ZBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор