Сравнение ZRE.TO с XEI.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.80%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.30% соответственно.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 25.79% | 3.29% | 14.28% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and XEI.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between ZRE.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и XEI.TO
Секторы
ZRE.TO
XEI.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZRE.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
XEI.TO
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
XEI.TO
Энергетика
ZRE.TO
-
XEI.TO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
XEI.TO
Здравоохранение
ZRE.TO
-
XEI.TO
Промышленность
ZRE.TO
-
XEI.TO
Технологии
ZRE.TO
-
XEI.TO
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
XEI.TO
Сравнение ZRE.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.34 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 20.39 | -18.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 69.23 | -64.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 6.34 | -5.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.41 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и XEI.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, примерно равная максимальной просадке XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -45.51% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -2.24% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -9.92% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -17.32% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -45.51% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -5.05% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 0.66% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и XEI.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеют волатильность 2.81% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 2.89% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 6.03% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 7.24% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 11.24% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.01% | +1.66% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и XEI.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and XEI.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while XEI.TO is Canada Equities. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор