PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZCB.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZST.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.59%2.03%5.16%5.33%1.19%0.22%1.74%2.36%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью 0.59%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.20%
1 год
1.71%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZCN.TOZCB.TO с ZBBB.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий ZCB.TO и ZST.TO

И ZCB.TO, и ZST.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.57

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.66

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.78

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.72

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.78

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

3.99

-3.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.79

-1.26

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и ZST.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-1.06%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-1.01%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-1.01%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.40%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-0.13%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и ZST.TO

BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.15%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.05%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

1.09%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

0.72%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

0.72%

+4.71%