Сравнение XEI.TO с ZST.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO. XEI.TO is passively managed, while ZST.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEI.TO returned 11.86%/yr vs 2.37%/yr for ZST.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции XEI.TO превзошли акции ZST.TO по среднегодовой доходности: 11.86% против 2.37% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 14.49%
- 10 лет*
- 11.86%
ZST.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.47% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | 0.32% | 35.76% | -7.60% | 25.30% | -10.95% | 7.14% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.08% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 1.77% | 2.39% | 1.99% | 1.47% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and ZST.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.03 |
The correlation between XEI.TO and ZST.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
ZST.TO
Сравнение XEI.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.84 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | 1.70 | +7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.24 | 4.56 | +36.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96 | 1.58 | +3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 4.16 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 3.37 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.43 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и ZST.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -3.60% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -1.01% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -1.01% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -1.01% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | -1.06% | -44.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.02% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -0.58% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.37% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и ZST.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 0.08% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 1.05% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 1.08% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 0.72% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 0.71% | +15.32% |
Сравнение комиссий XEI.TO и ZST.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и ZST.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности ZST.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.58% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and ZST.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while ZST.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор