PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

ZRE.TO — это пассивный ETF от BMO, отслеживающий инвестиционный результат Solactive Equal Weight Canada REIT Index. ZRE.TO запущен 19 мая 2010 г. и имеет комиссию в 0.61%.

Информация о ETF

CUSIP05560G105
ЭмитентBMO
Дата выпуска19 мая 2010 г.
КатегорияREIT
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексSolactive Equal Weight Canada REIT Index
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.bmogam.com
Класс активаНедвижимость

Комиссия

Комиссия ZRE.TO составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График комиссии ZRE.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ZRE.TO с XRE.TO, ZRE.TO с VRE, ZRE.TO с ZSP.TO, ZRE.TO с VNQ, ZRE.TO с XEQT.TO, ZRE.TO с SPY, ZRE.TO с VYM, ZRE.TO с VOO, ZRE.TO с VDY.TO, ZRE.TO с IJS

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Equal Weight REITs Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.15%
16.85%
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BMO Equal Weight REITs Index ETF показал доход в 8.66% с начала года и 21.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMO Equal Weight REITs Index ETF составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.66%25.70%
1 месяц-3.65%3.51%
6 месяцев11.37%14.80%
1 год21.68%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.46%14.18%
10 лет (среднегодовая)6.11%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZRE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%-2.83%2.88%-4.35%0.52%-0.29%8.38%5.97%7.22%-7.23%8.66%
202310.17%-0.71%-6.83%-0.72%-2.84%0.11%2.37%-2.75%-5.43%-7.36%7.32%9.55%0.90%
2022-2.82%1.37%2.56%-4.84%-3.50%-10.40%5.95%-4.55%-8.72%2.41%7.09%-2.25%-17.74%
20210.04%3.42%5.02%4.11%2.69%4.16%4.08%1.73%-3.04%5.89%-4.26%6.43%34.04%
20204.15%-2.70%-26.61%7.45%-1.49%3.98%1.47%-0.45%-1.11%-1.75%16.61%-1.49%-7.72%
20198.28%3.99%3.67%-2.96%1.98%0.44%2.16%3.55%2.75%-0.69%2.59%-2.04%25.86%
20180.74%-1.26%2.21%-0.16%3.09%1.10%0.77%2.24%-0.48%-1.67%1.29%-4.32%3.35%
20171.08%2.93%0.55%2.00%0.54%-0.36%-1.26%1.67%-0.16%2.31%2.56%1.74%14.36%
2016-0.01%3.34%5.94%2.65%1.18%4.96%2.27%-4.92%0.25%-2.90%-0.80%4.25%16.82%
20157.85%0.45%-1.26%1.01%-4.67%-0.78%-0.05%-4.52%0.82%0.69%-1.64%-2.57%-5.12%
20140.82%2.62%0.90%1.82%0.68%1.34%-0.09%2.54%-2.71%3.50%0.12%-2.97%8.69%
20132.13%0.01%-0.09%4.03%-4.76%-6.45%-2.66%-2.96%3.46%2.66%-2.01%2.46%-4.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ZRE.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ZRE.TO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ZRE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZRE.TO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZRE.TO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZRE.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZRE.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZRE.TO, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

BMO Equal Weight REITs Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
3.29
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO Equal Weight REITs Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.08 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.08CA$1.08CA$1.09CA$1.08CA$1.09CA$1.04CA$1.02CA$1.06CA$1.05CA$1.05CA$1.00CA$0.97

Дивидендный доход

4.93%5.14%4.97%3.87%5.01%4.17%4.95%5.05%5.46%6.00%5.13%5.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Equal Weight REITs Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.00CA$0.90
2023CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.08
2022CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.10CA$1.09
2021CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.08
2020CA$0.09CA$0.10CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.09
2019CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.10CA$1.04
2018CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.02
2017CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.06
2016CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.05
2015CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$1.05
2014CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$1.00
2013CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.87%
0
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BMO Equal Weight REITs Index ETF показал максимальную просадку в 46.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.

Текущая просадка BMO Equal Weight REITs Index ETF составляет 12.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.29%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.3048 июн. 2021 г.326
-32.44%18 мар. 2022 г.40527 окт. 2023 г.———
-19.45%29 апр. 2015 г.18118 янв. 2016 г.8316 мая 2016 г.264
-16.22%1 мая 2013 г.7821 авг. 2013 г.24919 авг. 2014 г.327
-12.83%1 июн. 2011 г.478 авг. 2011 г.9216 дек. 2011 г.139

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BMO Equal Weight REITs Index ETF составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
4.38%
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF)
Benchmark (^GSPC)