PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

ZST.TO — это активно управляемый ETF от BMO. ZST.TO запущен 27 янв. 2011 г. и имеет комиссию в 0.17%.

Информация о ETF

CUSIP

05579A107

Эмитент

BMO

Дата выпуска

27 янв. 2011 г.

Категория

Canadian Government Bonds, Ultrashort Bond

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Страна регистрации

Canada

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ZST.TO составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии ZST.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ZST.TO с XFN.TO ZST.TO с SGOV ZST.TO с VXC.TO ZST.TO с VUN.TO ZST.TO с ZAG.TO ZST.TO с VDY.TO
Популярные сравнения:
ZST.TO с XFN.TO ZST.TO с SGOV ZST.TO с VXC.TO ZST.TO с VUN.TO ZST.TO с ZAG.TO ZST.TO с VDY.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO Ultra Short-Term Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.19%
15.32%
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BMO Ultra Short-Term Bond ETF показал доход в 0.50% с начала года и 4.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMO Ultra Short-Term Bond ETF составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.

ZST.TO

С начала года

0.50%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.96%

5 лет

2.78%

10 лет

2.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

4.01%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

9.82%

1 год

22.80%

5 лет

12.93%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZST.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.38%0.50%
20240.39%0.45%0.45%0.39%0.47%0.43%0.53%0.45%0.54%0.28%0.38%0.32%5.21%
20230.43%0.45%0.33%0.39%0.35%0.47%0.31%0.41%0.54%0.43%0.56%0.58%5.38%
2022-0.04%0.02%-0.08%-0.22%0.23%-0.31%0.31%0.14%0.16%0.25%0.39%0.37%1.22%
20210.06%-0.00%0.04%0.02%0.04%0.00%0.02%0.06%-0.04%-0.06%0.06%0.04%0.24%
20200.24%0.24%-0.35%0.38%0.32%0.40%0.24%0.08%0.12%0.02%0.10%0.00%1.77%
20190.28%0.18%0.33%0.22%0.20%0.22%0.14%0.26%0.06%0.20%0.18%0.12%2.39%
20180.10%0.15%0.11%0.20%0.18%0.22%-0.00%0.20%0.16%0.17%0.21%0.28%1.99%
20170.27%0.14%0.15%0.11%0.11%0.02%-0.02%0.13%0.08%0.21%0.17%0.08%1.47%
20160.15%-0.00%0.27%0.07%0.16%0.27%0.03%0.18%0.22%0.15%0.11%0.11%1.74%
2015-0.57%-0.11%0.04%0.17%0.10%0.05%0.22%0.05%0.01%0.14%0.13%0.11%0.34%
2014-0.47%0.02%0.26%0.03%0.70%0.11%0.03%0.23%-0.07%0.09%0.16%0.04%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZST.TO составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZST.TO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZST.TO, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.151.74
Коэффициент Сортино ZST.TO, с текущим значением в 27.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0027.302.36
Коэффициент Омега ZST.TO, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.006.591.32
Коэффициент Кальмара ZST.TO, с текущим значением в 48.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0048.152.62
Коэффициент Мартина ZST.TO, с текущим значением в 266.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00266.1010.69
ZST.TO
^GSPC

BMO Ultra Short-Term Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 11.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.15
2.38
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO Ultra Short-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$2.25 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%CA$0.00CA$0.50CA$1.00CA$1.50CA$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$2.25CA$2.30CA$2.36CA$1.35CA$1.14CA$1.35CA$1.45CA$1.77CA$2.12CA$2.11CA$2.14CA$1.91

Дивидендный доход

4.58%4.70%4.84%2.78%2.31%2.68%2.84%3.47%4.09%3.96%3.94%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Ultra Short-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.16CA$0.00CA$0.16
2024CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.20CA$0.20CA$0.20CA$0.18CA$0.17CA$0.16CA$0.16CA$2.30
2023CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$0.21CA$2.36
2022CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.10CA$0.10CA$0.13CA$0.15CA$0.16CA$0.18CA$0.18CA$1.35
2021CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$1.14
2020CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$0.11CA$1.35
2019CA$0.13CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$0.12CA$1.45
2018CA$0.19CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.16CA$0.15CA$0.14CA$0.14CA$0.13CA$0.13CA$0.13CA$0.12CA$1.77
2017CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.17CA$2.12
2016CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.17CA$0.17CA$0.17CA$0.20CA$2.11
2015CA$0.17CA$0.17CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.19CA$0.19CA$0.19CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$0.18CA$2.14
2014CA$0.15CA$0.15CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$0.16CA$1.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.02%
-0.62%
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BMO Ultra Short-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 1.06%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Ultra Short-Term Bond ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.06%9 мар. 2020 г.1527 мар. 2020 г.3721 мая 2020 г.52
-1.01%25 нояб. 2014 г.516 февр. 2015 г.11929 июл. 2015 г.170
-0.97%21 сент. 2011 г.2221 окт. 2011 г.2525 нояб. 2011 г.47
-0.89%21 мар. 2011 г.158 апр. 2011 г.196 мая 2011 г.34
-0.8%2 янв. 2014 г.3012 февр. 2014 г.565 мая 2014 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BMO Ultra Short-Term Bond ETF составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.16%
3.28%
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab