PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBAL.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

ZBAL.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и XEI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.64%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%.

ZBAL.TO

1 день
0.27%
1 месяц
-2.76%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.01%
3 года*
12.29%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий ZBAL.TO и XEI.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.50

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

4.23

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.67

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

21.46

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.50

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между ZBAL.TO и XEI.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.86%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и XEI.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBAL.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-45.52%

+24.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.85%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-17.36%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-0.30%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.14%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.68%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и XEI.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.58%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

5.92%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

10.30%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

11.23%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

16.02%

-5.86%