PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BMO Balanced ETF (ZBAL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

ZBAL.TO — это активно управляемый ETF от BMO. ZBAL.TO запущен 24 янв. 2022 г. и имеет комиссию в 0.18%.

Информация о ETF

CUSIP

05591E103

Эмитент

BMO

Дата выпуска

24 янв. 2022 г.

Категория

Global Allocation

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Страна регистрации

Canada

Дивидендная политика

Распределительная

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ZBAL.TO составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Популярные сравнения:
ZBAL.TO с XBAL.TO ZBAL.TO с VDY.TO ZBAL.TO с ZGRO.TO ZBAL.TO с VBAL.TO ZBAL.TO с VGRO.TO
Популярные сравнения:
ZBAL.TO с XBAL.TO ZBAL.TO с VDY.TO ZBAL.TO с ZGRO.TO ZBAL.TO с VBAL.TO ZBAL.TO с VGRO.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) показал доход в 1.62% с начала года и 11.70% за последние 12 месяцев.

ZBAL.TO

С начала года

1.62%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.70%

3 года

9.42%

5 лет

7.73%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZBAL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.45%-0.12%-1.72%-2.11%3.22%1.62%
20240.51%2.41%2.44%-2.07%2.33%1.58%2.92%0.26%2.29%-0.10%3.87%-1.20%16.15%
20234.85%-1.41%1.74%1.60%-1.86%1.94%1.35%-0.38%-3.51%-1.00%5.84%3.21%12.61%
2022-3.31%-1.88%-0.08%-3.46%-1.44%-5.61%5.18%-1.69%-3.57%2.99%4.80%-2.97%-11.10%
2021-0.40%0.52%0.80%1.00%0.80%2.43%1.08%1.81%-2.67%1.72%0.41%2.53%10.39%
20201.45%-4.11%-7.04%7.16%2.28%1.51%2.37%2.04%-0.98%-1.94%6.29%1.65%10.25%
20190.30%2.31%2.11%-2.13%2.08%0.58%0.19%0.79%0.60%2.49%0.09%9.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ZBAL.TO составляет 84, что ставит его в топ 16% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ZBAL.TO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BMO Balanced ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.23
  • За 5 лет: 0.90
  • За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BMO Balanced ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

2.20%2.30%2.40%2.50%2.60%2.70%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
ДивидендCA$0.88CA$0.88CA$0.88CA$0.88CA$0.88CA$0.88CA$0.77

Дивидендный доход

2.16%2.18%2.48%2.72%2.35%2.53%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO Balanced ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.88
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.88
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.88
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.88
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.88
2019CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.19CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BMO Balanced ETF показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка BMO Balanced ETF составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.75%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.8621 июл. 2020 г.106
-16.32%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.39515 янв. 2024 г.512
-9.44%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———
-4.18%3 сент. 2020 г.4030 окт. 2020 г.710 нояб. 2020 г.47
-3.78%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.248 нояб. 2021 г.43
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...