Сравнение VDY.TO с XEI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).
VDY.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VDY.TO или XEI.TO.
Основные характеристики
| VDY.TO | XEI.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 5.83% |
| Дох-ть за 1 год | 10.89% | 6.72% |
| Дох-ть за 3 года | 9.04% | 8.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.35% | 8.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 6.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 11.30% | 11.72% |
| Макс. просадка | -39.21% | -45.51% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между VDY.TO и XEI.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и XEI.TO
С начала года, VDY.TO показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 7.97% против 6.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDY.TO и XEI.TO
И VDY.TO, и XEI.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VDY.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности XEI.TO в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.56% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.17% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и XEI.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и XEI.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и XEI.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) имеют волатильность 2.99% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.