Сравнение ZST.TO с ZMMK.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZST.TO returned 3.86%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.34%
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.10% | 2.03% | 5.16% | 5.33% | 1.19% | 0.06% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ZMMK.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ZMMK.TO
Сравнение ZST.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZST.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 5.48 | -3.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 83.57 | -81.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 380.38 | -375.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZST.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 9.68 | -8.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 10.31 | -8.50 |
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -1.06%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -0.16% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.03% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -0.08% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.00% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.01% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ZMMK.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.18% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 0.26% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 0.34% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.34% | +0.37% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ZMMK.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.55% | 2.82% | 4.65% | 4.79% | 2.75% | 2.29% | 2.65% | 2.82% | 3.43% | 4.05% | 3.92% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ZMMK.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.17% for ZST.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZMMK.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор