Сравнение ZIN.TO с XEI.TO
ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZIN.TO is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZIN.TO returned 13.54%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ZIN.TO charges 0.61%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZIN.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZIN.TO показывает доходность 24.42%, а XEI.TO немного ниже – 23.25%. За последние 10 лет акции ZIN.TO превзошли акции XEI.TO по среднегодовой доходности: 13.54% против 12.30% соответственно.
ZIN.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 25.93%
- 1 год
- 45.68%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 13.54%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам ZIN.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 24.42% | 16.68% | 16.33% | 19.36% | -8.06% | 17.86% | 6.62% | 22.67% | -6.61% | 17.73% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between ZIN.TO and XEI.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2012 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ZIN.TO and XEI.TO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов ZIN.TO и XEI.TO
Секторы
ZIN.TO
XEI.TO
Промышленность
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
ZIN.TO
XEI.TO
Энергетика
ZIN.TO
XEI.TO
Потребительский циклический сектор
ZIN.TO
XEI.TO
Коммунальные услуги
ZIN.TO
XEI.TO
Сырьевые материалы
ZIN.TO
XEI.TO
Недвижимость
ZIN.TO
XEI.TO
Финансовые услуги
ZIN.TO
XEI.TO
Коммуникационные услуги
ZIN.TO
-
XEI.TO
Потребительский защитный сектор
ZIN.TO
-
XEI.TO
Здравоохранение
ZIN.TO
-
XEI.TO
Технологии
ZIN.TO
-
XEI.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIN.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
ZIN.TO
XEI.TO
Сравнение ZIN.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIN.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.34 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 20.39 | -14.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.39 | 69.23 | -48.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 6.34 | -3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZIN.TO и XEI.TO
Максимальная просадка ZIN.TO за все время составила -44.01%, примерно равная максимальной просадке XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIN.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.01% | -45.51% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -2.24% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.39% | -9.92% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -17.32% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.01% | -45.51% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.05% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.66% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIN.TO и XEI.TO
BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что ZIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.89% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 6.03% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 7.24% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 11.24% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.01% | +2.03% |
Сравнение комиссий ZIN.TO и XEI.TO
ZIN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIN.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность ZIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.94% | 1.22% | 1.41% | 1.67% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.31% | 1.81% | 1.35% | 1.91% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
ZIN.TO and XEI.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.61% for ZIN.TO.
ZIN.TO is categorized as Industrials Equities, while XEI.TO is Canada Equities. ZIN.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Industrials Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZIN.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZIN.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор