Сравнение VDY.TO с XCV.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while XCV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.58%/yr vs 13.88%/yr for XCV.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for XCV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и XCV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у XCV.TO с доходностью 22.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDY.TO имеют среднегодовую доходность 14.58%, а акции XCV.TO немного отстают с 13.88%.
VDY.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.58%
XCV.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.47%
- С начала года
- 22.37%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 47.47%
- 3 года*
- 28.48%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам VDY.TO и XCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.81% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 22.37% | 32.30% | 21.41% | 9.62% | 1.98% | 32.81% | -2.43% | 18.14% | -11.06% | 8.85% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and XCV.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between VDY.TO and XCV.TO shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
XCV.TO
Сравнение VDY.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDY.TO | XCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 2.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.94 | 12.42 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.95 | 46.72 | +18.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и XCV.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и XCV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -52.45% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -3.84% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -9.71% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -18.06% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -41.18% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -6.61% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.02% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и XCV.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) имеют волатильность 3.27% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.23% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.72% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 9.08% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 12.84% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 15.53% | +0.42% |
Сравнение комиссий VDY.TO и XCV.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и XCV.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности XCV.TO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.78% | 3.84% | 4.00% | 3.28% | 2.18% | 3.46% | 3.16% | 3.23% | 2.49% | 2.57% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VDY.TO and XCV.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while XCV.TO is Canada Equities. VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.55% for XCV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и XCV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор