Сравнение ZRE.TO с ZBAL.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. ZRE.TO is passively managed, while ZBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.60%/yr vs -12.85%/yr for ZBAL.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.18%/yr for ZBAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и ZBAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у ZBAL.TO с доходностью 8.00%.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.16%
ZBAL.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -60.32%
- 3 года*
- -20.55%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и ZBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 12.63% | 11.28% | 2.89% | 0.91% | -17.74% | 34.04% | -7.72% | 13.53% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 8.00% | -62.36% | 16.15% | 12.61% | -11.11% | 10.39% | 10.25% | 9.89% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and ZBAL.TO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between ZRE.TO and ZBAL.TO shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и ZBAL.TO
Секторы
ZRE.TO
ZBAL.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
ZRE.TO
ZBAL.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Энергетика
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Здравоохранение
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Промышленность
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Технологии
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
ZBAL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. ZBAL.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
ZBAL.TO
Сравнение ZRE.TO c ZBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и BMO Balanced ETF (ZBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZRE.TO | ZBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.55 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.91 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.00 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и ZBAL.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки ZBAL.TO в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и ZBAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -66.71% | +20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -66.71% | +59.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -66.71% | +49.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -66.71% | +34.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -61.12% | +61.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.92% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 60.47% | -57.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и ZBAL.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 3.01%, в то время как у BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | ZBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.51% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 6.92% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 67.25% | -56.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 31.12% | -15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 26.67% | -9.00% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и ZBAL.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZBAL.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и ZBAL.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ZBAL.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 2.65% | 3.97% | 2.18% | 2.48% | 2.72% | 2.35% | 2.53% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.33% | 4.96% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and ZBAL.TO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while ZBAL.TO is Global Allocation. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.18% for ZBAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и ZBAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор