Сравнение ZRE.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
ZRE.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| ZRE.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.11% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 19.29% | 28.14% |
| Дох-ть за 3 года | -3.41% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.53% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.20% | 8.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 5.06 | 16.16 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 15.69% | 9.31% |
| Макс. просадка | -46.29% | -39.21% |
| Текущая просадка | -12.51% | -1.61% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и VDY.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и VDY.TO
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.20% против 8.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и VDY.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VDY.TO в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.91% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.38% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и VDY.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и VDY.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.