Сравнение XEI.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
XEI.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEI.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| XEI.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 7.80% |
| Дох-ть за 1 год | 9.27% | 13.62% |
| Дох-ть за 3 года | 8.44% | 9.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.67% | 8.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 11.15% |
| Макс. просадка | -45.51% | -39.21% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEI.TO и VDY.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и VDY.TO
С начала года, XEI.TO показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 6.67% против 8.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEI.TO и VDY.TO
И XEI.TO, и VDY.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEI.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VDY.TO в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.13% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.52% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и VDY.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеют волатильность 2.77% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.