Сравнение XEI.TO с XCV.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XCV.TO (iShares Canadian Value Index ETF) are both Canada Equities funds from iShares - XEI.TO tracks the S&P/TSX Composite High Dividend Index while XCV.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEI.TO returned 12.30%/yr vs 13.30%/yr for XCV.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.55%/yr for XCV.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и XCV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у XCV.TO с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции XEI.TO уступали акциям XCV.TO по среднегодовой доходности: 12.30% против 13.30% соответственно.
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
XCV.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам XEI.TO и XCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 20.51% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 32.71% | -2.56% | 18.02% | -11.15% | 8.75% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and XCV.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | 0.79 |
The correlation between XEI.TO and XCV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
XCV.TO
Сравнение XEI.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | XCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 2.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.39 | 11.99 | +8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.23 | 45.20 | +24.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | 5.13 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и XCV.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XCV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -52.49% | +6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -3.86% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -9.71% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -18.08% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -41.18% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.67% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.02% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и XCV.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.89%, в то время как у iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.36% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 7.71% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 9.01% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 12.88% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.55% | +0.46% |
Сравнение комиссий XEI.TO и XCV.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и XCV.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности XCV.TO в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.27% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and XCV.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for XCV.TO.
XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XCV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.55% for XCV.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XCV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор