PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBAL.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

ZBAL.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBAL.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и VDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		0.37%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.

ZBAL.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
12.70%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.46%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с VGRO.TOZBAL.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий ZBAL.TO и VDY.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.58

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

4.31

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.77

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.00

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

22.92

-15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.58

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.47

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZBAL.TO и VDY.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.87%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и VDY.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBAL.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-39.21%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-10.07%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-16.18%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.55%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.67%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.76%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и VDY.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.37%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.43%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

11.03%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

11.49%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

15.96%

-5.80%