Сравнение ZST.TO с ZIN.TO
ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) and ZIN.TO (BMO Equal Weight Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - ZST.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by BMO, while ZIN.TO is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Industrials Index. ZST.TO is actively managed, while ZIN.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZST.TO returned 2.38%/yr vs 13.64%/yr for ZIN.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ZST.TO charges 0.17%/yr vs 0.61%/yr for ZIN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZST.TO и ZIN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZST.TO показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у ZIN.TO с доходностью 20.76%. За последние 10 лет акции ZST.TO уступали акциям ZIN.TO по среднегодовой доходности: 2.38% против 13.64% соответственно.
ZST.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.38%
ZIN.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение доходности по годам ZST.TO и ZIN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.16% | 2.06% | 5.21% | 5.38% | 1.22% | 0.24% | 1.77% | 2.39% | 1.99% | 1.47% |
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 20.76% | 16.80% | 16.33% | 19.36% | -8.05% | 17.86% | 6.62% | 22.67% | -6.61% | 17.73% |
Correlation
The correlation between ZST.TO and ZIN.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2012 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZST.TO vs. ZIN.TO — Ранг доходности на риск
ZST.TO
ZIN.TO
Сравнение ZST.TO c ZIN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) и BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZST.TO | ZIN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.44 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 4.73 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 16.59 | -11.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZST.TO и ZIN.TO
Максимальная просадка ZST.TO за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки ZIN.TO в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZST.TO и ZIN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZST.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -44.01% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -8.10% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.01% | -22.39% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.01% | -23.10% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.06% | -44.01% | +42.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.95% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -5.79% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.30% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZST.TO и ZIN.TO
Текущая волатильность для BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) составляет 0.08%, в то время как у BMO Equal Weight Industrials Index ETF (ZIN.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что ZST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZST.TO | ZIN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 4.99% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 12.05% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | 15.15% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 16.79% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 18.07% | -17.36% |
Сравнение комиссий ZST.TO и ZIN.TO
ZST.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZIN.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZST.TO и ZIN.TO
Дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности ZIN.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIN.TO BMO Equal Weight Industrials Index ETF | 0.97% | 1.22% | 1.42% | 1.68% | 2.01% | 1.84% | 2.10% | 2.32% | 1.82% | 1.35% | 1.48% | 2.25% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.56% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZST.TO and ZIN.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.61% for ZIN.TO.
ZST.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZIN.TO is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.17% for ZST.TO and 0.61% for ZIN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZST.TO и ZIN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор