Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 15 дек. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.3%.

Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum has an annualized alpha of 12.91%, beta of 1.66, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2022.

• This portfolio captured 218.16% of S&P 500 Index gains and 113.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.66 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.64
• За всё время: 1.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum показал максимальную просадку в 30.60%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка Aggressive: Aggressive Quality Growth + Semi Momentum составляет 5.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.